PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUIN.L с XLBP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUIN.L с XLBP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L).

XUIN.L и XLBP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUIN.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. XLBP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUIN.L и XLBP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUIN.L и XLBP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		5.87%18.19%17.12%20.93%-6.85%20.93%
XLBP.L
Invesco US Materials Sector UCITS ETF		10.33%11.28%-0.91%11.69%-12.18%27.46%
Разные валюты инструментов

XUIN.L торгуется в USD, в то время как XLBP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLBP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUIN.L показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у XLBP.L с доходностью 10.33%.

XUIN.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.71%
С начала года
5.87%
6 месяцев
7.57%
1 год
25.03%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—

XLBP.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.34%
С начала года
10.33%
6 месяцев
12.96%
1 год
18.47%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Invesco US Materials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XUIN.L:
XUIN.L с XWIS.LXUIN.L с XLIP.LXUIN.L с XCX6.LXUIN.L с XLIS.LXUIN.L с WNDU.LXUIN.L с ESIN.LXUIN.L с XDWI.L
Часто сравнивают с XLBP.L:
XLBP.L с SPYL.DEXLBP.L с SXLI.LXLBP.L с XLBS.LXLBP.L с XLIP.LXLBP.L с SXLB.LXLBP.L с BRIP.LXLBP.L с XLIS.L

Сравнение комиссий XUIN.L и XLBP.L

XUIN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLBP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLBP.L
Invesco US Materials Sector UCITS ETF
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUIN.L vs. XLBP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUIN.L
Ранг доходности на риск XUIN.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUIN.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUIN.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUIN.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUIN.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUIN.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLBP.L
Ранг доходности на риск XLBP.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLBP.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLBP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLBP.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLBP.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLBP.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUIN.L c XLBP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUIN.LXLBP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.99

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.41

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.98

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

6.45

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUIN.L vs. XLBP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUIN.L на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа XLBP.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUIN.L и XLBP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUIN.LXLBP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.99

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.41

+0.41

Корреляция

Корреляция между XUIN.L и XLBP.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUIN.L и XLBP.L

Дивидендная доходность XUIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как XLBP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		0.98%1.01%1.12%1.17%0.63%
XLBP.L
Invesco US Materials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUIN.L и XLBP.L

Максимальная просадка XUIN.L за все время составила -21.71%, что меньше максимальной просадки XLBP.L в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.L и XLBP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XUIN.LXLBP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.71%

-28.58%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.74%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-21.98%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-3.83%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.55%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.74%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XUIN.L и XLBP.L

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) имеют волатильность 6.34% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUIN.LXLBP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.22%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

12.06%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

18.50%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

18.59%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

19.45%

-2.13%