PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUIN.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUIN.L с XBCU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUIN.L (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XUIN.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUIN.L returned 12.44%/yr vs 15.55%/yr for XBCU.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XUIN.L charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.

Доходность

Сравнение доходности XUIN.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUIN.L показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 23.15%.

XUIN.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.65%
С начала года
13.59%
6 месяцев
14.51%
1 год
23.49%
3 года*
22.41%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.77%
С начала года
23.15%
6 месяцев
24.63%
1 год
44.28%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.55%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUIN.L и XBCU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		13.59%18.19%17.12%20.93%-6.85%20.93%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.15%26.09%8.64%-9.97%20.96%35.06%

Correlation

The correlation between XUIN.L and XBCU.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.22

The correlation between XUIN.L and XBCU.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XUIN.L и XBCU.L

Секторы
XUIN.L
XBCU.L

Промышленность

93.6%
9.4%

Технологии

5.9%
41.0%

Коммунальные услуги

5.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%
5.1%

Финансовые услуги

0.2%
4.2%

Сырьевые материалы

0.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

16.1%

Потребительский защитный сектор

-

9.9%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

6.1%

Недвижимость

-

3.4%

Промышленность

XUIN.L
93.6%
XBCU.L
9.4%

Технологии

XUIN.L
5.9%
XBCU.L
41.0%

Коммунальные услуги

XUIN.L
5.1%
XBCU.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

XUIN.L
0.3%
XBCU.L
5.1%

Финансовые услуги

XUIN.L
0.2%
XBCU.L
4.2%

Сырьевые материалы

XUIN.L
0.2%
XBCU.L
1.4%

Коммуникационные услуги

XUIN.L

-

XBCU.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

XUIN.L

-

XBCU.L
9.9%

Энергетика

XUIN.L

-

XBCU.L
3.4%

Здравоохранение

XUIN.L

-

XBCU.L
6.1%

Недвижимость

XUIN.L

-

XBCU.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с XUIN.L:
XUIN.L с XCX6.LXUIN.L с XWIS.LXUIN.L с XLIS.LXUIN.L с WNDU.LXUIN.L с XLBP.LXUIN.L с XLIP.LXUIN.L с XDWI.L
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE

Доходность на риск

XUIN.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUIN.L
Ранг доходности на риск XUIN.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUIN.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUIN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUIN.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUIN.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUIN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUIN.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUIN.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.54

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.06

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.85

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

13.65

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUIN.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUIN.L на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа XBCU.L равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUIN.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUIN.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.54

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.27

+0.61

Просадки

Сравнение просадок XUIN.L и XBCU.L

Максимальная просадка XUIN.L за все время составила -21.71%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.L и XBCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUIN.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.71%

-62.92%

+41.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.34%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-12.95%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-27.83%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.70%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-29.73%

+25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.33%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XUIN.L и XBCU.L

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что XUIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUIN.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.24%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

15.16%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

17.83%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

18.65%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.52%

+0.89%

Сравнение комиссий XUIN.L и XBCU.L

XUIN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUIN.L и XBCU.L

Дивидендная доходность XUIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как XBCU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		0.91%1.01%1.12%1.17%0.63%

Часто задаваемые вопросы

XUIN.L and XBCU.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUIN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUIN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XUIN.L is categorized as Industrials Equities, while XBCU.L is Commodities. XUIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.12% for XUIN.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUIN.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор