PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUH.TO с ZWH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUH.TO с ZWH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO).

XUH.TO и ZWH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 17 февр. 2015 г.. ZWH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности XUH.TO и ZWH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUH.TO и ZWH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		-4.25%15.11%22.45%24.06%-20.19%26.19%15.53%28.46%-7.51%20.10%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		2.93%6.40%19.30%5.04%-0.57%24.20%0.19%17.18%0.10%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, XUH.TO показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у ZWH.TO с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции XUH.TO превзошли акции ZWH.TO по среднегодовой доходности: 11.93% против 8.96% соответственно.

XUH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.50%
1 год
15.74%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.93%

ZWH.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.05%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.53%
3 года*
10.58%
5 лет*
9.46%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

BMO US High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с XUH.TO:
XUH.TO с XUU.TOXUH.TO с XUU-U.TOXUH.TO с VFV.TOXUH.TO с XSU.TOXUH.TO с IUSGXUH.TO с VSP.TOXUH.TO с VYM
Часто сравнивают с ZWH.TO:
ZWH.TO с ZWC.TOZWH.TO с JEPIZWH.TO с XEI.TOZWH.TO с XDIV.TOZWH.TO с SCHDZWH.TO с PDF.TOZWH.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий XUH.TO и ZWH.TO

XUH.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ZWH.TO в 0.65%.

ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XUH.TO vs. ZWH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUH.TO
Ранг доходности на риск XUH.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUH.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUH.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUH.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUH.TO c ZWH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUH.TOZWH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.67

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.98

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.70

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

2.30

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUH.TO vs. ZWH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUH.TO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWH.TO равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUH.TO и ZWH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUH.TOZWH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.74

-0.17

Корреляция

Корреляция между XUH.TO и ZWH.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUH.TO и ZWH.TO

Дивидендная доходность XUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ZWH.TO в 6.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		0.94%0.91%1.10%1.15%1.40%0.98%1.25%1.67%1.81%1.25%1.63%1.62%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		6.26%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%

Просадки

Сравнение просадок XUH.TO и ZWH.TO

Максимальная просадка XUH.TO за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки ZWH.TO в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUH.TO и ZWH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUH.TOZWH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-34.01%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.79%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-15.59%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-34.01%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-3.05%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.14%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.57%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XUH.TO и ZWH.TO

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что XUH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUH.TOZWH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.58%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

7.46%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

14.39%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

11.59%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

14.82%

+3.85%