Сравнение XUFN.DE с WF1E.DE
XUFN.DE (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) and WF1E.DE (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - XUFN.DE tracks the MSCI USA Financials while WF1E.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUFN.DE returned 16.27%/yr vs 20.18%/yr for WF1E.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XUFN.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for WF1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUFN.DE и WF1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUFN.DE показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у WF1E.DE с доходностью 1.34%.
XUFN.DE
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
WF1E.DE
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUFN.DE и WF1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | -4.69% | 3.41% | 38.69% | 16.53% |
WF1E.DE Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 1.34% | 13.85% | 32.68% | 14.22% |
Correlation
The correlation between XUFN.DE and WF1E.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between XUFN.DE and WF1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUFN.DE vs. WF1E.DE — Ранг доходности на риск
XUFN.DE
WF1E.DE
Сравнение XUFN.DE c WF1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUFN.DE | WF1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.19 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 3.65 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUFN.DE | WF1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.84 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.34 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок XUFN.DE и WF1E.DE
Максимальная просадка XUFN.DE за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки WF1E.DE в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFN.DE и WF1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUFN.DE | WF1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.39% | -19.97% | -23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -8.92% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.03% | -19.97% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -0.87% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -2.63% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 2.92% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUFN.DE и WF1E.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что XUFN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WF1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUFN.DE | WF1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.46% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 9.46% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 12.69% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 14.49% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 14.49% | +7.10% |
Сравнение комиссий XUFN.DE и WF1E.DE
XUFN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WF1E.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUFN.DE и WF1E.DE
Дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как WF1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WF1E.DE Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.15% | 1.17% | 1.08% | 1.66% | 2.69% | 1.25% | 1.34% | 3.46% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
XUFN.DE and WF1E.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WF1E.DE.
XUFN.DE tracks MSCI USA Financials, while WF1E.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUFN.DE and 0.18% for WF1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUFN.DE и WF1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор