PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUFN.DE с IUS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUFN.DE с IUS2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUFN.DE (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) and IUS2.DE (iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds - XUFN.DE tracks the MSCI USA Financials while IUS2.DE tracks the S&P 900 Banks 7/4 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUFN.DE returned 9.47%/yr vs 5.75%/yr for IUS2.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XUFN.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for IUS2.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUFN.DE и IUS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUFN.DE показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у IUS2.DE с доходностью 4.22%.

XUFN.DE

1 день
3.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-2.50%
1 год
2.59%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—

IUS2.DE

1 день
3.48%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.22%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.47%
3 года*
22.96%
5 лет*
5.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUFN.DE и IUS2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-4.69%3.41%38.69%10.96%-7.89%49.37%-12.55%36.23%-12.24%
IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)		4.22%8.89%33.51%-6.27%-14.40%53.00%-20.33%37.52%-20.65%

Correlation

The correlation between XUFN.DE and IUS2.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г.

0.89

The correlation between XUFN.DE and IUS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XUFN.DE:
XUFN.DE с SPY5.DEXUFN.DE с VUAA.DEXUFN.DE с EQQQ.DEXUFN.DE с EQQB.DEXUFN.DE с EXV1.DEXUFN.DE с SXRU.DEXUFN.DE с VOO
Часто сравнивают с IUS2.DE:
IUS2.DE с EXV1.DEIUS2.DE с XSX6.DEIUS2.DE с IU5C.DEIUS2.DE с VUAA.LIUS2.DE с ^GSPCIUS2.DE с SXR8.DEIUS2.DE с GLD

Доходность на риск

XUFN.DE vs. IUS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUFN.DE
Ранг доходности на риск XUFN.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IUS2.DE
Ранг доходности на риск IUS2.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS2.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS2.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS2.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS2.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS2.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUFN.DE c IUS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUFN.DEIUS2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.22

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.71

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.74

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

4.72

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUFN.DE vs. IUS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUFN.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IUS2.DE равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUFN.DE и IUS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUFN.DEIUS2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.22

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.20

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XUFN.DE и IUS2.DE

Максимальная просадка XUFN.DE за все время составила -43.39%, что меньше максимальной просадки IUS2.DE в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFN.DE и IUS2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUFN.DEIUS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-49.73%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-14.73%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-32.32%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-48.08%

+25.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-3.92%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-16.24%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

5.44%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XUFN.DE и IUS2.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) составляет 4.40%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что XUFN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUFN.DEIUS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.80%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

15.40%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

20.99%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

26.98%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

30.10%

-8.51%

Сравнение комиссий XUFN.DE и IUS2.DE

XUFN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUS2.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUFN.DE и IUS2.DE

Дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как IUS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.15%1.17%1.08%1.66%2.69%1.25%1.34%3.46%0.66%

Часто задаваемые вопросы

XUFN.DE and IUS2.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUFN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUFN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for IUS2.DE.

XUFN.DE tracks MSCI USA Financials, while IUS2.DE tracks S&P 900 Banks 7/4 Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XUFN.DE and 0.35% for IUS2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUFN.DE и IUS2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор