Сравнение XUFN.DE с IUFS.L
XUFN.DE (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) and IUFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc) are both Financials Equities funds - XUFN.DE tracks the MSCI USA Financials while IUFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUFN.DE returned 9.47%/yr vs 9.17%/yr for IUFS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XUFN.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IUFS.L.
Доходность
Сравнение доходности XUFN.DE и IUFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUFN.DE торгуется в EUR, в то время как IUFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUFS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUFN.DE показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у IUFS.L с доходностью -3.01%.
XUFN.DE
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
IUFS.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам XUFN.DE и IUFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | -4.69% | 3.41% | 38.69% | 10.96% | -7.89% | 49.37% | -12.55% | 36.23% | -11.22% | 14.21% |
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -3.01% | 1.39% | 38.82% | 8.76% | -5.55% | 46.50% | -11.25% | 34.01% | -10.30% | 14.34% |
Correlation
The correlation between XUFN.DE and IUFS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between XUFN.DE and IUFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUFN.DE vs. IUFS.L — Ранг доходности на риск
XUFN.DE
IUFS.L
Сравнение XUFN.DE c IUFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUFN.DE | IUFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUFN.DE | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XUFN.DE и IUFS.L
Максимальная просадка XUFN.DE за все время составила -43.39%, примерно равная максимальной просадке IUFS.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFN.DE и IUFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUFN.DE | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.39% | -42.39% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.76% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.03% | -20.91% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -20.91% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -8.51% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -7.84% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 5.57% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUFN.DE и IUFS.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) имеют волатильность 4.40% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUFN.DE | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.43% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 11.43% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 15.38% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 18.91% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 21.43% | +0.16% |
Сравнение комиссий XUFN.DE и IUFS.L
XUFN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUFS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUFN.DE и IUFS.L
Дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как IUFS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.15% | 1.17% | 1.08% | 1.66% | 2.69% | 1.25% | 1.34% | 3.46% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XUFN.DE and IUFS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUFN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IUFS.L.
XUFN.DE tracks MSCI USA Financials, while IUFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XUFN.DE and 0.15% for IUFS.L.
Подберите оптимальное распределение для XUFN.DE и IUFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор