Сравнение XUEN.DE с IS0D.DE
XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds - XUEN.DE tracks the MSCI USA Energy 20/35 Custom while IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEN.DE returned 21.22%/yr vs 17.33%/yr for IS0D.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XUEN.DE charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for IS0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUEN.DE и IS0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEN.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у IS0D.DE с доходностью 30.64%.
XUEN.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- —
IS0D.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 30.64%
- 6 месяцев
- 22.28%
- 1 год
- 36.59%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам XUEN.DE и IS0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.35% | -3.28% | 10.56% | -3.66% | 71.12% | 65.12% | -40.59% | 12.55% | -14.61% | 11.19% |
IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 30.64% | -4.44% | 3.13% | -0.98% | 44.39% | 86.31% | -39.08% | 13.51% | -18.94% | 15.71% |
Correlation
The correlation between XUEN.DE and IS0D.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between XUEN.DE and IS0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEN.DE vs. IS0D.DE — Ранг доходности на риск
XUEN.DE
IS0D.DE
Сравнение XUEN.DE c IS0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEN.DE | IS0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.02 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 5.02 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEN.DE | IS0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.33 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.09 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XUEN.DE и IS0D.DE
Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что меньше максимальной просадки IS0D.DE в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и IS0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEN.DE | IS0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.67% | -79.47% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -17.75% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.63% | -30.80% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -32.34% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -9.82% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -27.09% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 7.18% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEN.DE и IS0D.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеют волатильность 7.71% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEN.DE | IS0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.78% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 22.48% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 26.99% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 30.37% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 33.12% | -3.44% |
Сравнение комиссий XUEN.DE и IS0D.DE
XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IS0D.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEN.DE и IS0D.DE
Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как IS0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.07% | 2.80% | 2.64% | 3.22% | 3.89% | 3.12% | 7.28% | 2.72% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
XUEN.DE and IS0D.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.
XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom, while IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XUEN.DE and 0.55% for IS0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUEN.DE и IS0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор