Сравнение XUEB.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
XUEB.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUEB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 11 мар. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUEB.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUEB.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEB.DE Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 0.59% | 1.23% | 11.99% | 7.34% | -14.37% | 5.65% | -0.25% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | -2.49% |
Разные валюты инструментов
XUEB.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUEB.DE показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.
XUEB.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUEB.DE и GLD
XUEB.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XUEB.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
XUEB.DE
GLD
Сравнение XUEB.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEB.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.65 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 2.09 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.45 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 8.43 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEB.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.65 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.37 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между XUEB.DE и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEB.DE и GLD
Ни XUEB.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XUEB.DE и GLD
Максимальная просадка XUEB.DE за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEB.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUEB.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -45.56% | +28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -19.21% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | -21.03% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -13.41% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -16.17% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 5.32% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEB.DE и GLD
Текущая волатильность для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) составляет 2.09%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что XUEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUEB.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 10.54% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 23.32% | -19.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 25.76% | -16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.75% | 16.49% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 14.82% | -6.18% |