PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEB.DE с EMIG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUEB.DE с EMIG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE).

XUEB.DE и EMIG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUEB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 11 мар. 2020 г.. EMIG.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUEB.DE и EMIG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUEB.DE и EMIG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		1.05%1.23%11.99%7.34%-14.37%5.65%-0.25%
EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.84%-2.91%7.57%2.80%-12.35%6.34%-4.08%

Доходность по периодам

С начала года, XUEB.DE показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у EMIG.DE с доходностью 0.84%.

XUEB.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.05%
6 месяцев
3.56%
1 год
3.50%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

EMIG.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-1.22%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.11%
1 год
-1.43%
3 года*
2.18%
5 лет*
0.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с XUEB.DE:
XUEB.DE с SEAB.DEXUEB.DE с GLDXUEB.DE с SEAD.DEXUEB.DE с FESD.DEXUEB.DE с JMBE.DEXUEB.DE с ASRC.DEXUEB.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с EMIG.DE:
EMIG.DE с BTC-USDEMIG.DE с ASRD.DEEMIG.DE с FRCK.DEEMIG.DE с VGEM.DEEMIG.DE с ASRC.DEEMIG.DE с UEFS.DEEMIG.DE с 4UBF.DE

Сравнение комиссий XUEB.DE и EMIG.DE

XUEB.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMIG.DE в 0.45%.

EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

Доходность на риск

XUEB.DE vs. EMIG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEB.DE
Ранг доходности на риск XUEB.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEB.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEB.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEB.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEB.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EMIG.DE
Ранг доходности на риск EMIG.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEB.DE c EMIG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEB.DEEMIG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.06

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.07

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.02

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

0.04

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEB.DE vs. EMIG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEB.DE на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа EMIG.DE равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEB.DE и EMIG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEB.DEEMIG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.03

+0.17

Корреляция

Корреляция между XUEB.DE и EMIG.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEB.DE и EMIG.DE

Ни XUEB.DE, ни EMIG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUEB.DE и EMIG.DE

Максимальная просадка XUEB.DE за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки EMIG.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEB.DE и EMIG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XUEB.DEEMIG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-16.46%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-16.16%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

-16.16%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-13.93%

+12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-8.08%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

9.73%

-8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEB.DE и EMIG.DE

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что XUEB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUEB.DEEMIG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.78%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

21.54%

-17.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

22.64%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.75%

12.51%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

12.34%

-3.70%