Сравнение XUDV с SCDL
XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Both are passively managed. Over the past year, XUDV returned 31.86% vs 54.50% for SCDL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.
Доходность
Сравнение доходности XUDV и SCDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUDV показывает доходность 20.25%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 38.78%.
XUDV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 20.20%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 38.78%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUDV и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 20.25% | 8.24% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 38.78% | -3.23% |
Correlation
The correlation between XUDV and SCDL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between XUDV and SCDL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUDV vs. SCDL — Ранг доходности на риск
XUDV
SCDL
Сравнение XUDV c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUDV | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 5.38 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | 13.52 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUDV | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.54 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок XUDV и SCDL
Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и SCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUDV | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -34.87% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -10.19% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.57% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -11.95% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 4.04% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUDV и SCDL
Текущая волатильность для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) составляет 3.69%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что XUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUDV | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.21% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 14.82% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 21.64% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 29.02% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 28.88% | -12.54% |
Сравнение комиссий XUDV и SCDL
XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUDV и SCDL
Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.45% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
XUDV and SCDL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDL has higher volatility (5.21%) compared to XUDV (3.69%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs SCDL's -34.87%.
On 1-year performance, SCDL leads with 54.50% vs 31.86% for XUDV. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XUDV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCDL has performed better with a 54.50% return vs 31.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
XUDV has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for SCDL.
XUDV is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). They also come from different issuers: Franklin and UBS. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.95% for SCDL.
XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XUDV и SCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор