Сравнение XUDV с RDIV
XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, XUDV returned 30.60% vs 32.46% for RDIV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.
Доходность
Сравнение доходности XUDV и RDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUDV показывает доходность 25.04%, что значительно выше, чем у RDIV с доходностью 20.72%.
XUDV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 25.04%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDIV
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 20.72%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам XUDV и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 25.04% | 8.52% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 20.72% | 10.75% |
Correlation
The correlation between XUDV and RDIV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between XUDV and RDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XUDV и RDIV
Секторы
XUDV
RDIV
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Технологии
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Финансовые услуги
XUDV
RDIV
Потребительский защитный сектор
XUDV
RDIV
Технологии
XUDV
RDIV
Промышленность
XUDV
RDIV
-
Потребительский циклический сектор
XUDV
RDIV
Здравоохранение
XUDV
RDIV
Коммуникационные услуги
XUDV
RDIV
Энергетика
XUDV
RDIV
Коммунальные услуги
XUDV
RDIV
Сырьевые материалы
XUDV
RDIV
Недвижимость
XUDV
-
RDIV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUDV vs. RDIV — Ранг доходности на риск
XUDV
RDIV
Сравнение XUDV c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUDV | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 6.73 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 19.36 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUDV и RDIV
Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и RDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUDV | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -49.97% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -4.84% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -5.82% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.68% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUDV и RDIV
Текущая волатильность для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) составляет 3.69%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что XUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUDV | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.50% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 9.03% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 13.37% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.45% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 21.84% | -5.75% |
Сравнение комиссий XUDV и RDIV
XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUDV и RDIV
Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности RDIV в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.51% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.33% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUDV and RDIV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDIV has higher volatility (4.50%) compared to XUDV (3.69%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs RDIV's -49.97%.
On 1-year performance, RDIV leads with 32.46% vs 30.60% for XUDV. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XUDV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDIV has performed better with a 32.46% return vs 30.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.
RDIV has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 3.33% for XUDV.
XUDV is categorized as Dividend, while RDIV is Mid Cap Value Equities. XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.39% for RDIV.
XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XUDV и RDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор