Сравнение XUCM.DE с XDEQ.DE
XUCM.DE (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUCM.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while XDEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCM.DE returned 11.09%/yr vs 11.42%/yr for XDEQ.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUCM.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCM.DE и XDEQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCM.DE показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%.
XUCM.DE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
XDEQ.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам XUCM.DE и XDEQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 2.35% | 10.39% | 45.87% | 50.47% | -38.22% | 26.16% |
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 9.48% | 2.87% | 23.81% | 21.83% | -14.94% | 32.79% |
Correlation
The correlation between XUCM.DE and XDEQ.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between XUCM.DE and XDEQ.DE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCM.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск
XUCM.DE
XDEQ.DE
Сравнение XUCM.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCM.DE | XDEQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.04 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 12.17 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCM.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.78 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.80 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XUCM.DE и XDEQ.DE
Максимальная просадка XUCM.DE за все время составила -40.85%, что больше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCM.DE и XDEQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCM.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.85% | -32.16% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -6.22% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | -20.59% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.85% | -20.59% | -20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | 0.00% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -4.75% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.56% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCM.DE и XDEQ.DE
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что XUCM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCM.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.36% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 7.32% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 10.64% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 14.12% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 15.35% | +4.09% |
Сравнение комиссий XUCM.DE и XDEQ.DE
XUCM.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDEQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCM.DE и XDEQ.DE
Дивидендная доходность XUCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 0.70% | 0.77% | 0.60% | 0.60% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XUCM.DE and XDEQ.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.
XUCM.DE is categorized as Communications Equities, while XDEQ.DE is Global Equities. XUCM.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XUCM.DE and 0.25% for XDEQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCM.DE и XDEQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор