Сравнение WELW.DE с DXSK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE).
WELW.DE и DXSK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. DXSK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELW.DE и DXSK.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELW.DE и DXSK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 4.68% | -7.11% | 9.48% | -1.99% | 5.34% |
DXSK.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.68% | -1.90% | -8.81% | 1.36% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у DXSK.DE с доходностью -2.68%.
WELW.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -2.81%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXSK.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- -6.13%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELW.DE и DXSK.DE
WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DXSK.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELW.DE vs. DXSK.DE — Ранг доходности на риск
WELW.DE
DXSK.DE
Сравнение WELW.DE c DXSK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELW.DE | DXSK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.40 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | -0.44 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.34 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.88 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELW.DE | DXSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между WELW.DE и DXSK.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELW.DE и DXSK.DE
Ни WELW.DE, ни DXSK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WELW.DE и DXSK.DE
Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DXSK.DE в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и DXSK.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELW.DE | DXSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -39.67% | +25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -16.96% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -22.45% | +14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -7.84% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 6.55% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELW.DE и DXSK.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELW.DE | DXSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.91% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 11.12% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 15.40% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 13.50% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 14.25% | -2.96% |