PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELW.DE с DXSK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WELW.DE и DXSK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELW.DE и DXSK.DE


2026 (YTD)2025202420232022
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc
4.68%-7.11%9.48%-1.99%5.34%
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C
-2.68%-1.90%-8.81%1.36%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у DXSK.DE с доходностью -2.68%.


WELW.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.42%
1 год
-2.81%
3 года*
0.43%
5 лет*
10 лет*

DXSK.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-1.83%
1 год
-6.13%
3 года*
-6.30%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WELW.DE и DXSK.DE

WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DXSK.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WELW.DE vs. DXSK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELW.DE c DXSK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELW.DEDXSK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

-0.40

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

-0.44

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.94

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.34

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

-0.88

+0.44

WELW.DE vs. DXSK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELW.DE на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа DXSK.DE равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELW.DE и DXSK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELW.DEDXSK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.14

Корреляция

Корреляция между WELW.DE и DXSK.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELW.DE и DXSK.DE

Ни WELW.DE, ни DXSK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELW.DE и DXSK.DE

Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DXSK.DE в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и DXSK.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WELW.DEDXSK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-39.67%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-16.96%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-22.45%

+14.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.84%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

6.55%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WELW.DE и DXSK.DE

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WELW.DEDXSK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.91%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

11.12%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

15.40%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

13.50%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

14.25%

-2.96%