PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELW.DE с 2B7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELW.DE с 2B7D.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE).

WELW.DE и 2B7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. 2B7D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELW.DE и 2B7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELW.DE и 2B7D.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		4.36%-7.11%9.48%-1.99%5.34%
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		7.51%-8.12%21.83%-3.82%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у 2B7D.DE с доходностью 7.51%.

WELW.DE

1 день
0.29%
1 месяц
-7.19%
С начала года
4.36%
6 месяцев
6.22%
1 год
-3.56%
3 года*
0.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

2B7D.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
-6.48%
С начала года
7.51%
6 месяцев
8.36%
1 год
-2.37%
3 года*
5.53%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WELW.DE:
WELW.DE с SPYWELW.DE с GLUX.DEWELW.DE с DXSK.DEWELW.DE с 36BB.DEWELW.DE с 6TVL.DEWELW.DE с SC0R.DEWELW.DE с 7RIP.DE
Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с VFV.TO2B7D.DE с XUCS.DE

Сравнение комиссий WELW.DE и 2B7D.DE

WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 2B7D.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Доходность на риск

WELW.DE vs. 2B7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELW.DE c 2B7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELW.DE2B7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

-0.09

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

0.05

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.12

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

-0.23

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELW.DE vs. 2B7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELW.DE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа 2B7D.DE равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELW.DE и 2B7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELW.DE2B7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.12

Корреляция

Корреляция между WELW.DE и 2B7D.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELW.DE и 2B7D.DE

Ни WELW.DE, ни 2B7D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELW.DE и 2B7D.DE

Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки 2B7D.DE в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и 2B7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELW.DE2B7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-26.89%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-16.85%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-9.29%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-8.48%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

8.90%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WELW.DE и 2B7D.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.31%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELW.DE2B7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.72%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

23.87%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

25.89%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

16.27%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

16.91%

-5.62%