PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELW.DE с GLUX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELW.DE с GLUX.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE).

WELW.DE и GLUX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. GLUX.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Luxury. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELW.DE и GLUX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELW.DE и GLUX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		4.68%-7.11%9.48%-1.99%5.34%
GLUX.DE
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR		-10.85%2.34%4.43%11.98%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у GLUX.DE с доходностью -10.85%.

WELW.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.42%
1 год
-2.81%
3 года*
0.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLUX.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-10.85%
6 месяцев
-8.58%
1 год
0.58%
3 года*
-2.58%
5 лет*
0.33%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с WELW.DE:
WELW.DE с 2B7D.DEWELW.DE с SPYWELW.DE с 6TVL.DEWELW.DE с 36BB.DEWELW.DE с DXSK.DEWELW.DE с SC0R.DEWELW.DE с 7RIP.DE
Часто сравнивают с GLUX.DE:
GLUX.DE с LUXG.LGLUX.DE с WMTGLUX.DE с SPYGLUX.DE с SXR8.DEGLUX.DE с VUAA.DEGLUX.DE с CIBRGLUX.DE с SCHG

Сравнение комиссий WELW.DE и GLUX.DE

WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLUX.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLUX.DE
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

WELW.DE vs. GLUX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
GLUX.DE
Ранг доходности на риск GLUX.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLUX.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLUX.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLUX.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLUX.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLUX.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELW.DE c GLUX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELW.DEGLUX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.03

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.19

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.44

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

1.43

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELW.DE vs. GLUX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELW.DE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа GLUX.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELW.DE и GLUX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELW.DEGLUX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.03

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Корреляция

Корреляция между WELW.DE и GLUX.DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELW.DE и GLUX.DE

Ни WELW.DE, ни GLUX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELW.DE и GLUX.DE

Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки GLUX.DE в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и GLUX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELW.DEGLUX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-43.20%

+29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-16.00%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-18.21%

+10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-9.28%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.93%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WELW.DE и GLUX.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.35%, в то время как у Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLUX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELW.DEGLUX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.73%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

13.79%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

21.19%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

20.76%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

20.77%

-9.48%