PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XUCD.DE с WELJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XUCD.DE и WELJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUCD.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у WELJ.DE с доходностью -1.85%.


XUCD.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.06%
3 года*
14.31%
5 лет*
8.69%
10 лет*

WELJ.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-2.00%
1 год
6.67%
3 года*
9.08%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUCD.DE и WELJ.DE


2026 (YTD)2025202420232022
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D
0.22%-5.02%38.90%39.32%-17.27%
WELJ.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc
-1.85%-4.79%29.73%30.43%-8.02%

Correlation

The correlation between XUCD.DE and WELJ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between XUCD.DE and WELJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XUCD.DE vs. WELJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUCD.DE
Ранг доходности на риск XUCD.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCD.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCD.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCD.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина

WELJ.DE
Ранг доходности на риск WELJ.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELJ.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELJ.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELJ.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELJ.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELJ.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUCD.DE c WELJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XUCD.DEWELJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.44

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

1.20

+0.80

XUCD.DE vs. WELJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUCD.DE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа WELJ.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUCD.DE и WELJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XUCD.DEWELJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.38

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XUCD.DE и WELJ.DE

Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки WELJ.DE в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и WELJ.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XUCD.DEWELJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-28.28%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.62%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-28.28%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-10.41%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-6.81%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

5.36%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XUCD.DE и WELJ.DE

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) имеют волатильность 5.29% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XUCD.DEWELJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.07%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.51%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

16.84%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

18.18%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.18%

+3.72%

Сравнение комиссий XUCD.DE и WELJ.DE

XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WELJ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XUCD.DE и WELJ.DE

Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как WELJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
WELJ.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D
0.45%0.46%0.40%0.90%0.91%0.35%0.59%0.81%0.58%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, XUCD.DE and WELJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WELJ.DE.

XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom, while WELJ.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XUCD.DE and 0.18% for WELJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUCD.DE и WELJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор