PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELJ.DE с ZPDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELJ.DE с ZPDD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE).

WELJ.DE и ZPDD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. ZPDD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELJ.DE и ZPDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELJ.DE и ZPDD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELJ.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc		-8.41%-4.79%29.73%30.43%-8.02%
ZPDD.DE
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF		-7.33%-3.35%36.72%36.96%-15.38%

Доходность по периодам

С начала года, WELJ.DE показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у ZPDD.DE с доходностью -7.33%.

WELJ.DE

1 день
2.44%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-7.18%
1 год
1.48%
3 года*
9.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDD.DE

1 день
1.99%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-5.83%
1 год
5.18%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc

SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WELJ.DE:
WELJ.DE с XDWC.DEWELJ.DE с FDNU.LWELJ.DE с QDVE.DEWELJ.DE с SC0R.DEWELJ.DE с 7RIP.DEWELJ.DE с WELW.DEWELJ.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с ZPDD.DE:
ZPDD.DE с VDCZPDD.DE с MSFTZPDD.DE с VCRZPDD.DE с VJPU.LZPDD.DE с 36BB.DEZPDD.DE с 6TVL.DEZPDD.DE с DXSK.DE

Сравнение комиссий WELJ.DE и ZPDD.DE

WELJ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WELJ.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc
ZPDD.DE
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

WELJ.DE vs. ZPDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELJ.DE
Ранг доходности на риск WELJ.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ZPDD.DE
Ранг доходности на риск ZPDD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDD.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELJ.DE c ZPDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELJ.DEZPDD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.23

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.48

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.34

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

0.98

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELJ.DE vs. ZPDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELJ.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ZPDD.DE равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELJ.DE и ZPDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELJ.DEZPDD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Корреляция

Корреляция между WELJ.DE и ZPDD.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELJ.DE и ZPDD.DE

Ни WELJ.DE, ни ZPDD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELJ.DE и ZPDD.DE

Максимальная просадка WELJ.DE за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки ZPDD.DE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELJ.DE и ZPDD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELJ.DEZPDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-37.03%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-13.95%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-14.28%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-8.22%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.83%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WELJ.DE и ZPDD.DE

Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) имеют волатильность 6.82% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELJ.DEZPDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

6.90%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

13.22%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

22.84%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

21.39%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

20.47%

-2.29%