PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELJ.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELJ.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

WELJ.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELJ.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELJ.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELJ.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc		-8.41%-4.79%29.73%30.43%-8.02%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, WELJ.DE показывает доходность -8.41%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%.

WELJ.DE

1 день
2.44%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-7.18%
1 год
1.48%
3 года*
9.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с WELJ.DE:
WELJ.DE с XDWC.DEWELJ.DE с FDNU.LWELJ.DE с QDVE.DEWELJ.DE с SC0R.DEWELJ.DE с 7RIP.DEWELJ.DE с ZPDD.DEWELJ.DE с WELW.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий WELJ.DE и 18MK.DE

WELJ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
WELJ.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

WELJ.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELJ.DE
Ранг доходности на риск WELJ.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELJ.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELJ.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

-0.94

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

-1.30

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.85

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.68

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-1.75

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELJ.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELJ.DE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELJ.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELJ.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.94

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.24

+0.26

Корреляция

Корреляция между WELJ.DE и 18MK.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELJ.DE и 18MK.DE

Ни WELJ.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELJ.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка WELJ.DE за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELJ.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELJ.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-42.41%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-21.53%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-28.36%

+11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-12.46%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

8.30%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WELJ.DE и 18MK.DE

Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что WELJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELJ.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

6.41%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.01%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

17.76%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

16.45%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

20.24%

-2.06%