PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BB.DE с EXV9.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 36BB.DE с EXV9.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE).

36BB.DE и EXV9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 36BB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Consumer Discretionary. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. EXV9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 36BB.DE и EXV9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 36BB.DE и EXV9.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		-9.51%-5.30%22.34%32.38%-29.45%27.78%25.24%4.44%
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		-9.26%5.96%13.80%21.47%-14.82%1.81%-14.24%7.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 36BB.DE показывает доходность -9.51%, а EXV9.DE немного выше – -9.26%.

36BB.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-9.64%
1 год
-2.59%
3 года*
6.89%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—

EXV9.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-4.31%
1 год
9.73%
3 года*
4.01%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с 36BB.DE:
36BB.DE с XDWC.DE36BB.DE с EXH8.DE36BB.DE с WELW.DE36BB.DE с 3SUE.DE36BB.DE с ZPDD.DE36BB.DE с WELM.DE36BB.DE с XUCS.DE
Часто сравнивают с EXV9.DE:
EXV9.DE с 6TVL.DEEXV9.DE с IUSZ.DEEXV9.DE с VOOEXV9.DE с SC0R.DEEXV9.DE с 7RIP.DEEXV9.DE с ZPDD.DEEXV9.DE с XUCD.DE

Сравнение комиссий 36BB.DE и EXV9.DE

36BB.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV9.DE в 0.46%.

EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

36BB.DE vs. EXV9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BB.DE
Ранг доходности на риск 36BB.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BB.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BB.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BB.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BB.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EXV9.DE
Ранг доходности на риск EXV9.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV9.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV9.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV9.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV9.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV9.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BB.DE c EXV9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BB.DEEXV9.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.45

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

0.80

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.03

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

2.95

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BB.DE vs. EXV9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BB.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа EXV9.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BB.DE и EXV9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BB.DEEXV9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.45

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.15

Корреляция

Корреляция между 36BB.DE и EXV9.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BB.DE и EXV9.DE

Дивидендная доходность 36BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EXV9.DE в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.98%0.89%1.01%0.99%1.43%0.77%1.30%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		4.06%3.66%1.58%0.83%0.24%0.00%1.28%2.79%2.13%3.15%3.77%2.65%

Просадки

Сравнение просадок 36BB.DE и EXV9.DE

Максимальная просадка 36BB.DE за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки EXV9.DE в -64.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BB.DE и EXV9.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

36BB.DEEXV9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-64.31%

+29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-14.06%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-40.91%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.00%

-10.57%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-15.06%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.88%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BB.DE и EXV9.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) составляет 6.40%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что 36BB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

36BB.DEEXV9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.74%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

14.50%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

21.57%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

23.83%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

24.84%

-3.94%