PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BB.DE с WELW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 36BB.DE с WELW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE).

36BB.DE и WELW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 36BB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Consumer Discretionary. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 36BB.DE и WELW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 36BB.DE и WELW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		-9.51%-5.30%22.34%32.38%-10.29%
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		4.68%-7.11%9.48%-1.99%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, 36BB.DE показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у WELW.DE с доходностью 4.68%.

36BB.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-9.64%
1 год
-2.59%
3 года*
6.89%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—

WELW.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.42%
1 год
-2.81%
3 года*
0.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с 36BB.DE:
36BB.DE с XDWC.DE36BB.DE с EXH8.DE36BB.DE с 3SUE.DE36BB.DE с ZPDD.DE36BB.DE с EXV9.DE36BB.DE с WELM.DE36BB.DE с XUCS.DE
Часто сравнивают с WELW.DE:
WELW.DE с 2B7D.DEWELW.DE с SPYWELW.DE с GLUX.DEWELW.DE с DXSK.DEWELW.DE с 6TVL.DEWELW.DE с SC0R.DEWELW.DE с 7RIP.DE

Сравнение комиссий 36BB.DE и WELW.DE

И 36BB.DE, и WELW.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

36BB.DE vs. WELW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BB.DE
Ранг доходности на риск 36BB.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BB.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BB.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BB.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BB.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BB.DE c WELW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BB.DEWELW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.21

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

-0.20

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.98

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.26

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

-0.45

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BB.DE vs. WELW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BB.DE на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа WELW.DE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BB.DE и WELW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BB.DEWELW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.24

+0.13

Корреляция

Корреляция между 36BB.DE и WELW.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BB.DE и WELW.DE

Дивидендная доходность 36BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как WELW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.98%0.89%1.01%0.99%1.43%0.77%1.30%0.28%
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 36BB.DE и WELW.DE

Максимальная просадка 36BB.DE за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки WELW.DE в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BB.DE и WELW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

36BB.DEWELW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-13.88%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-9.03%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.00%

-7.63%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-5.36%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

5.17%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BB.DE и WELW.DE

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что 36BB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

36BB.DEWELW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

4.35%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

9.54%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

13.26%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

11.29%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

11.29%

+9.61%