PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BB.DE с EXH8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 36BB.DE с EXH8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE).

36BB.DE и EXH8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 36BB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Consumer Discretionary. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. EXH8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Retail. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 36BB.DE и EXH8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 36BB.DE и EXH8.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		-9.51%-5.30%22.34%32.38%-29.45%27.78%25.24%4.44%
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		-7.91%13.47%10.93%36.87%-30.57%13.16%9.68%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, 36BB.DE показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у EXH8.DE с доходностью -7.91%.

36BB.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-9.64%
1 год
-2.59%
3 года*
6.89%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—

EXH8.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-2.16%
1 год
7.35%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.91%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с 36BB.DE:
36BB.DE с XDWC.DE36BB.DE с WELW.DE36BB.DE с 3SUE.DE36BB.DE с ZPDD.DE36BB.DE с WELM.DE36BB.DE с EXV9.DE36BB.DE с XUCS.DE
Часто сравнивают с EXH8.DE:
EXH8.DE с 6AQQ.DEEXH8.DE с I500.DEEXH8.DE с 7RIP.DEEXH8.DE с DXSK.DEEXH8.DE с 6TVL.DEEXH8.DE с ZPDS.DEEXH8.DE с GLUX.DE

Сравнение комиссий 36BB.DE и EXH8.DE

36BB.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.

EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

36BB.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BB.DE
Ранг доходности на риск 36BB.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BB.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BB.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BB.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BB.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EXH8.DE
Ранг доходности на риск EXH8.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH8.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH8.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH8.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH8.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH8.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BB.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BB.DEEXH8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.39

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

0.67

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.73

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

1.66

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BB.DE vs. EXH8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BB.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа EXH8.DE равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BB.DE и EXH8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BB.DEEXH8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.39

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.29

+0.09

Корреляция

Корреляция между 36BB.DE и EXH8.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BB.DE и EXH8.DE

Дивидендная доходность 36BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EXH8.DE в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.98%0.89%1.01%0.99%1.43%0.77%1.30%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		2.47%2.30%2.40%2.34%3.25%1.04%1.26%2.10%3.20%2.91%2.88%3.27%

Просадки

Сравнение просадок 36BB.DE и EXH8.DE

Максимальная просадка 36BB.DE за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BB.DE и EXH8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

36BB.DEEXH8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-54.89%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-12.77%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-48.60%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.00%

-9.93%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-16.71%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

5.64%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BB.DE и EXH8.DE

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) имеют волатильность 6.40% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

36BB.DEEXH8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.59%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.84%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

18.57%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

21.23%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

19.59%

+1.31%