Сравнение XTRE с SPTB
XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds - XTRE tracks the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index while SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, XTRE returned 3.02% vs 3.36% for SPTB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XTRE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и SPTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.04%.
XTRE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTRE и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.32% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.04% | 6.14% | 2.17% |
Correlation
The correlation between XTRE and SPTB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.88 |
The correlation between XTRE and SPTB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRE vs. SPTB — Ранг доходности на риск
XTRE
SPTB
Сравнение XTRE c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.16 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 3.43 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.94 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и SPTB
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и SPTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRE | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -4.96% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -2.90% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.84% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -1.32% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.98% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и SPTB
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) составляет 0.63%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что XTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRE | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.11% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.47% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 3.64% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 4.41% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 4.41% | -1.09% |
Сравнение комиссий XTRE и SPTB
XTRE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и SPTB
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности SPTB в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.20% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.00% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
XTRE and SPTB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTB has higher volatility (1.11%) compared to XTRE (0.63%). In terms of maximum drawdown, XTRE dropped -2.89% vs SPTB's -4.96%.
On 1-year performance, SPTB leads with 3.36% vs 3.02% for XTRE. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XTRE has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTB has performed better with a 3.36% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for XTRE.
SPTB has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 4.00% for XTRE.
XTRE tracks Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: BondBloxx and State Street. Their fees differ too: 0.05% for XTRE and 0.03% for SPTB.
XTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTRE и SPTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор