Сравнение XTRE с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
XTRE и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTRE и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.32% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
XTRE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTRE и SPTB
XTRE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTRE vs. SPTB — Ранг доходности на риск
XTRE
SPTB
Сравнение XTRE c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.72 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.07 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.21 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 3.09 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.72 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между XTRE и SPTB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и SPTB
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 3.93% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и SPTB
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTRE | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -4.96% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -2.67% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.80% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.28% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.04% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и SPTB
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) составляет 0.84%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что XTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTRE | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.44% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 2.44% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 4.10% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 4.50% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 4.50% | -1.13% |