Сравнение XTRA.TO с EUDF.DE
XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) is a stock, while EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) is Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Over the past year, XTRA.TO returned 83.33% vs 3.69% for EUDF.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTRA.TO и EUDF.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XTRA.TO торгуется в CAD, в то время как EUDF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDF.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XTRA.TO показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у EUDF.DE с доходностью 2.84%.
XTRA.TO
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- 34.69%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 83.33%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
EUDF.DE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTRA.TO и EUDF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTRA.TO Xtract One Technologies Inc | -8.33% | 60.00% |
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 2.84% | 24.82% |
Correlation
The correlation between XTRA.TO and EUDF.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRA.TO vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск
XTRA.TO
EUDF.DE
Сравнение XTRA.TO c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTRA.TO | EUDF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.02 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -0.05 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTRA.TO и EUDF.DE
Максимальная просадка XTRA.TO за все время составила -88.65%, что больше максимальной просадки EUDF.DE в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRA.TO и EUDF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRA.TO | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.65% | -20.72% | -67.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -20.72% | -32.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.60% | -14.41% | -62.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.22% | -6.56% | -61.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.93% | 8.86% | +23.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRA.TO и EUDF.DE
Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) имеет более высокую волатильность в 26.58% по сравнению с WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что XTRA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRA.TO | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.58% | 10.38% | +16.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 23.88% | +24.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.45% | 30.82% | +53.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.64% | 33.04% | +40.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.92% | 33.04% | +40.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRA.TO и EUDF.DE
Ни XTRA.TO, ни EUDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XTRA.TO and EUDF.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XTRA.TO и EUDF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор