Сравнение XTRA.TO с BTC-USD
XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, XTRA.TO returned -1.42%/yr vs 13.98%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTRA.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XTRA.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XTRA.TO показывает доходность -25.00%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.26%.
XTRA.TO
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- -25.00%
- 6 месяцев
- -16.92%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- -17.74%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -27.26%
- 6 месяцев
- -30.50%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 35.05%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 61.13%
Сравнение доходности по годам XTRA.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTRA.TO Xtract One Technologies Inc | -25.00% | 28.57% | -23.29% | 46.00% | 35.14% | -35.09% | -55.81% | -22.75% | 21.01% |
BTC-USD Bitcoin | -27.23% | -10.55% | 140.73% | 147.36% | -61.80% | 59.32% | 294.97% | 86.10% | -39.15% |
Correlation
The correlation between XTRA.TO and BTC-USD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRA.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XTRA.TO
BTC-USD
Сравнение XTRA.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRA.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.85 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.76 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | -1.32 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRA.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.92 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.17 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок XTRA.TO и BTC-USD
Максимальная просадка XTRA.TO за все время составила -88.65%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRA.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRA.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.65% | -83.48% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -51.27% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.01% | -51.27% | -15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.41% | -74.94% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.85% | -49.96% | -30.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.24% | -39.97% | -28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.06% | 35.18% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRA.TO и BTC-USD
Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что XTRA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRA.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 11.21% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 33.25% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.92% | 35.10% | +45.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.79% | 45.90% | +26.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.44% | 56.65% | +16.79% |
Часто задаваемые вопросы
XTRA.TO and BTC-USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XTRA.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор