PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR.TO с GCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR.TO с GCNS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTR.TO (iShares Diversified Monthly Income ETF) and GCNS.TO (iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from iShares. XTR.TO is passively managed, while GCNS.TO is actively managed. Over the past 5 years, XTR.TO returned 6.04%/yr vs 6.92%/yr for GCNS.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XTR.TO charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for GCNS.TO.

Доходность

Сравнение доходности XTR.TO и GCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTR.TO показывает доходность 6.76%, а GCNS.TO немного выше – 6.84%.

XTR.TO

1 день
0.20%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.58%
1 год
13.35%
3 года*
11.09%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.97%

GCNS.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.67%
С начала года
6.84%
6 месяцев
5.13%
1 год
13.12%
3 года*
12.23%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR.TO и GCNS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		6.76%8.54%12.80%4.95%-4.48%10.17%5.94%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		6.84%7.23%15.54%11.66%-10.94%8.07%4.37%

Correlation

The correlation between XTR.TO and GCNS.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

0.23

Сравнение распределения секторов XTR.TO и GCNS.TO

Секторы
XTR.TO
GCNS.TO

Финансовые услуги

26.2%
29.3%

Энергетика

16.1%

-

Потребительский защитный сектор

11.3%
2.7%

Технологии

9.1%
33.8%

Коммунальные услуги

8.0%
0.6%

Промышленность

7.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.1%

Здравоохранение

5.6%
4.8%

Сырьевые материалы

5.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.3%

Недвижимость

0.9%
3.2%

Финансовые услуги

XTR.TO
26.2%
GCNS.TO
29.3%

Энергетика

XTR.TO
16.1%
GCNS.TO

-

Потребительский защитный сектор

XTR.TO
11.3%
GCNS.TO
2.7%

Технологии

XTR.TO
9.1%
GCNS.TO
33.8%

Коммунальные услуги

XTR.TO
8.0%
GCNS.TO
0.6%

Промышленность

XTR.TO
7.1%
GCNS.TO
9.8%

Потребительский циклический сектор

XTR.TO
6.4%
GCNS.TO
5.1%

Здравоохранение

XTR.TO
5.6%
GCNS.TO
4.8%

Сырьевые материалы

XTR.TO
5.6%
GCNS.TO
7.4%

Коммуникационные услуги

XTR.TO
3.8%
GCNS.TO
3.3%

Недвижимость

XTR.TO
0.9%
GCNS.TO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Monthly Income ETF

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с XTR.TO:
XTR.TO с FIE.TOXTR.TO с ZMI.TOXTR.TO с XDIV.TOXTR.TO с XCNS.TOXTR.TO с XEQT.TOXTR.TO с XEI.TOXTR.TO с VRIF.TO
Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с XCNS.TOGCNS.TO с VFV.TOGCNS.TO с XSTB.TOGCNS.TO с ZBI.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с GEQT.TOGCNS.TO с VCNS.TO

Доходность на риск

XTR.TO vs. GCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR.TO
Ранг доходности на риск XTR.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR.TO c GCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTR.TOGCNS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.59

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
2.32

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.35

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.80

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.93

9.32

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR.TO vs. GCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR.TO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа GCNS.TO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR.TO и GCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTR.TOGCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.59

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.92

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XTR.TO и GCNS.TO

Максимальная просадка XTR.TO за все время составила -51.42%, что больше максимальной просадки GCNS.TO в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR.TO и GCNS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTR.TOGCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.42%

-15.37%

-36.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-4.81%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.06%

-7.38%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-15.37%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.56%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.44%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR.TO и GCNS.TO

Текущая волатильность для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) составляет 1.55%, в то время как у iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что XTR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTR.TOGCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.47%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

5.59%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

8.49%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

8.20%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

7.83%

+0.49%

Сравнение комиссий XTR.TO и GCNS.TO

XTR.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GCNS.TO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR.TO и GCNS.TO

Дивидендная доходность XTR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности GCNS.TO в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		1.98%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		3.91%4.10%4.27%4.61%4.62%4.21%5.56%5.38%5.75%5.24%5.30%6.81%

Часто задаваемые вопросы

XTR.TO and GCNS.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GCNS.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GCNS.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for XTR.TO.

Their fees differ too: 0.61% for XTR.TO and 0.25% for GCNS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR.TO и GCNS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор