PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOT.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTOT.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - XTOT.TO tracks the S&P Total Market Index while XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, XTOT.TO returned 31.34% vs 28.32% for XUSC.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XTOT.TO charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XTOT.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTOT.TO показывает доходность 13.09%, а XUSC.TO немного ниже – 12.87%.

XTOT.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.78%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.97%
1 год
31.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSC.TO

1 день
0.16%
1 месяц
6.74%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.15%
1 год
28.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTOT.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)2025
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		13.09%15.99%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.87%13.82%

Correlation

The correlation between XTOT.TO and XUSC.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.85

The correlation between XTOT.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XTOT.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOT.TO
Ранг доходности на риск XTOT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOT.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOT.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOT.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOT.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOT.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTOT.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.49

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.46

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.74

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

13.73

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTOT.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTOT.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTOT.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTOT.TOXUSC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.27

+1.07

Просадки

Сравнение просадок XTOT.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTOT.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.64%

-18.31%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-7.60%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-2.66%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.07%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XTOT.TO и XUSC.TO

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что XTOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTOT.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.55%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

8.51%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

11.44%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

15.70%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

15.70%

-2.58%

Сравнение комиссий XTOT.TO и XUSC.TO

XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XUSC.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOT.TO и XUSC.TO

Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности XUSC.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.61%0.54%0.00%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%

Часто задаваемые вопросы

XTOT.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTOT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTOT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

XTOT.TO tracks S&P Total Market Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. Their fees differ too: 0.07% for XTOT.TO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTOT.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор