PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOT.TO с XMU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTOT.TO с XMU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).

XTOT.TO и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTOT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 28 мая 2025 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTOT.TO и XMU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTOT.TO и XMU.TO

2026 (YTD)2025
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		-2.69%15.99%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		0.05%-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, XTOT.TO показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у XMU.TO с доходностью 0.05%.

XTOT.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-1.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMU.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-2.91%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-6.35%
3 года*
8.50%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO

Сравнение комиссий XTOT.TO и XMU.TO

XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XMU.TO в 0.33%.

XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Доходность на риск

XTOT.TO vs. XMU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOT.TO
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOT.TO c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XTOT.TO vs. XMU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTOT.TOXMU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.97

+0.22

Корреляция

Корреляция между XTOT.TO и XMU.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOT.TO и XMU.TO

Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности XMU.TO в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.71%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.17%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%

Просадки

Сравнение просадок XTOT.TO и XMU.TO

Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и XMU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XTOT.TOXMU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.64%

-27.31%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-7.47%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-3.40%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XTOT.TO и XMU.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTOT.TOXMU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

12.58%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

11.24%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

14.00%

-0.82%