Сравнение XTOC с PJAN
XTOC (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - XTOC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. XTOC is actively managed, while PJAN is passively managed. Over the past 3 years, XTOC returned 14.19%/yr vs 12.32%/yr for PJAN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XTOC и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTOC показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 4.54%.
XTOC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTOC и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTOC Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October | 6.91% | 13.87% | 10.47% | 25.42% | -17.85% | 6.65% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 4.54% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 1.89% |
Correlation
The correlation between XTOC and PJAN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between XTOC and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTOC vs. PJAN — Ранг доходности на риск
XTOC
PJAN
Сравнение XTOC c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTOC | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.80 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 14.69 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTOC и PJAN
Максимальная просадка XTOC за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOC и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTOC | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -21.25% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -4.63% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -10.49% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.90% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -1.72% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.88% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTOC и PJAN
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что XTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTOC | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.77% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 4.97% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 5.90% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 8.95% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 10.58% | +4.51% |
Сравнение комиссий XTOC и PJAN
И XTOC, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTOC и PJAN
Ни XTOC, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XTOC and PJAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XTOC has higher volatility (2.15%) compared to PJAN (1.77%). In terms of maximum drawdown, XTOC dropped -24.09% vs PJAN's -21.25%.
On 3-year performance, XTOC leads with 14.19% vs 12.32% for PJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTOC has performed better with a 14.19% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTOC and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
XTOC and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XTOC is categorized as Options Trading, while PJAN is Defined Outcome.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTOC и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор