PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOC с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTOC с DBE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XTOC (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XTOC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. XTOC is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, XTOC returned 14.19%/yr vs 15.52%/yr for DBE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XTOC charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности XTOC и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTOC показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 48.87%.

XTOC

1 день
-0.12%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.44%
3 года*
14.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-3.31%
1 месяц
-19.00%
С начала года
48.87%
6 месяцев
46.64%
1 год
44.16%
3 года*
15.52%
5 лет*
13.92%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTOC и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021
XTOC
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October		6.91%13.87%10.47%25.42%-17.85%6.65%
DBE
Invesco DB Energy Fund		48.87%-2.17%2.96%-12.14%33.77%0.83%

Correlation

The correlation between XTOC and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.06

The correlation between XTOC and DBE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с XTOC:
XTOC с APRWXTOC с IBICXTOC с QTOCXTOC с AMDYXTOC с AMZPXTOC с QTJLXTOC с POCT
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

XTOC vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOC
Ранг доходности на риск XTOC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOC c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTOCDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.28

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.84

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.86

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

6.74

+4.41

XTOC vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTOC на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа DBE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTOC и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTOC и DBE

Максимальная просадка XTOC за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOC и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTOCDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-86.69%

+62.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-23.89%

+16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-23.89%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-43.48%

+42.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-57.24%

+52.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

6.57%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XTOC и DBE

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) составляет 2.15%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что XTOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTOCDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

9.69%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

31.65%

-24.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

34.90%

-25.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

29.62%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

28.36%

-13.27%

Сравнение комиссий XTOC и DBE

XTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOC и DBE

XTOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.60%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
XTOC
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTOC and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (9.69%) compared to XTOC (2.15%). In terms of maximum drawdown, XTOC dropped -24.09% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 15.52% vs 14.19% for XTOC. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, XTOC has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 15.52% return vs 14.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for XTOC.

DBE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for XTOC.

XTOC is categorized as Options Trading, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for XTOC and 0.78% for DBE.

XTOC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTOC и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор