Сравнение XTN с FSRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX).
XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FSRFX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности XTN и FSRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и FSRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 2.02% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
FSRFX Fidelity Select Transportation Portfolio | -0.92% | 11.45% | 1.01% | 19.29% | -10.21% | 27.79% | 12.83% | 18.43% | -11.02% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у FSRFX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям FSRFX по среднегодовой доходности: 8.43% против 10.16% соответственно.
XTN
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 8.43%
FSRFX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и FSRFX
XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSRFX в 0.69%.
Доходность на риск
XTN vs. FSRFX — Ранг доходности на риск
XTN
FSRFX
Сравнение XTN c FSRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | FSRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.68 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.01 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.47 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | FSRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.68 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.32 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между XTN и FSRFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и FSRFX
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FSRFX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.79% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
FSRFX Fidelity Select Transportation Portfolio | 4.21% | 4.18% | 1.67% | 2.68% | 8.82% | 12.00% | 7.97% | 3.98% | 11.42% | 5.16% | 1.97% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и FSRFX
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки FSRFX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и FSRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | FSRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -60.34% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -14.28% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -28.97% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -41.11% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -11.69% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -8.68% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 4.16% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и FSRFX
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | FSRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 6.89% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 14.57% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 25.09% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 20.61% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 21.82% | +4.06% |