PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTLT.TO с ZFL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTLT.TO с ZFL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTLT.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF) and ZFL.TO (BMO Long Federal Bond) are both exchange-traded funds - XTLT.TO is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ZFL.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTLT.TO returned -1.19%/yr vs -0.15%/yr for ZFL.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTLT.TO charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for ZFL.TO.

Доходность

Сравнение доходности XTLT.TO и ZFL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и BMO Long Federal Bond (ZFL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTLT.TO показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у ZFL.TO с доходностью 2.39%.

XTLT.TO

1 день
0.33%
1 месяц
2.59%
С начала года
1.24%
6 месяцев
-2.26%
1 год
4.49%
3 года*
-1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.76%
С начала года
2.39%
6 месяцев
0.37%
1 год
-1.53%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
-1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTLT.TO и ZFL.TO

2026 (YTD)202520242023
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF		1.24%-1.07%-1.47%-2.80%
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		2.39%-5.14%-2.20%4.10%

Correlation

The correlation between XTLT.TO and ZFL.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2023 г.

0.69

The correlation between XTLT.TO and ZFL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

BMO Long Federal Bond

Часто сравнивают с XTLT.TO:
XTLT.TO с XTLH.TOXTLT.TO с TLTXTLT.TO с XLB.TOXTLT.TO с XBBXTLT.TO с EDVXTLT.TO с XBB.TOXTLT.TO с DGRO
Часто сравнивают с ZFL.TO:
ZFL.TO с XLB.TOZFL.TO с ZLB.TOZFL.TO с TLTZFL.TO с XBB.TOZFL.TO с ZST.TOZFL.TO с ZMMK.TOZFL.TO с XSE.TO

Доходность на риск

XTLT.TO vs. ZFL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTLT.TO
Ранг доходности на риск XTLT.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTLT.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTLT.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTLT.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTLT.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTLT.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ZFL.TO
Ранг доходности на риск ZFL.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFL.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTLT.TO c ZFL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и BMO Long Federal Bond (ZFL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTLT.TOZFL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.16

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.15

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.23

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

-0.41

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTLT.TO vs. ZFL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTLT.TO на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа ZFL.TO равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTLT.TO и ZFL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTLT.TOZFL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.16

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.16

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XTLT.TO и ZFL.TO

Максимальная просадка XTLT.TO за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки ZFL.TO в -40.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLT.TO и ZFL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLT.TOZFL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-40.32%

+19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-6.68%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-14.51%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-31.87%

+22.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-12.46%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.82%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XTLT.TO и ZFL.TO

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) имеют волатильность 3.11% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLT.TOZFL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.14%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

7.05%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

9.70%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

14.70%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

12.54%

+1.62%

Сравнение комиссий XTLT.TO и ZFL.TO

XTLT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZFL.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTLT.TO и ZFL.TO

Дивидендная доходность XTLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности ZFL.TO в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF		4.95%4.60%4.17%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		2.84%3.13%3.20%3.49%3.77%2.85%2.57%2.95%3.00%2.99%3.05%3.10%

Часто задаваемые вопросы

XTLT.TO and ZFL.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTLT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTLT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for ZFL.TO.

XTLT.TO is categorized as Government Bonds, while ZFL.TO is Canadian Government Bonds. XTLT.TO tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ZFL.TO tracks FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.18% for XTLT.TO and 0.22% for ZFL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTLT.TO и ZFL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор