PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTLT.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTLT.TO с XEI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTLT.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XTLT.TO is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTLT.TO returned -1.19%/yr vs 22.82%/yr for XEI.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XTLT.TO charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.

Доходность

Сравнение доходности XTLT.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTLT.TO показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%.

XTLT.TO

1 день
0.33%
1 месяц
2.59%
С начала года
1.24%
6 месяцев
-2.26%
1 год
4.49%
3 года*
-1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
0.85%
1 месяц
3.41%
С начала года
23.25%
6 месяцев
23.82%
1 год
45.53%
3 года*
22.82%
5 лет*
15.75%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTLT.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF		1.24%-1.07%-1.47%-2.80%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		23.25%25.96%15.42%0.09%

Correlation

The correlation between XTLT.TO and XEI.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2023 г.

0.08

The correlation between XTLT.TO and XEI.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XTLT.TO:
XTLT.TO с XTLH.TOXTLT.TO с TLTXTLT.TO с XLB.TOXTLT.TO с XBBXTLT.TO с EDVXTLT.TO с XBB.TOXTLT.TO с DGRO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Доходность на риск

XTLT.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTLT.TO
Ранг доходности на риск XTLT.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTLT.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTLT.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTLT.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTLT.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTLT.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTLT.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTLT.TOXEI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
6.34

-5.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
9.47

-8.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

2.34

-1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

20.39

-19.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

69.23

-68.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTLT.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTLT.TO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 6.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTLT.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTLT.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

6.34

-5.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.67

-0.76

Просадки

Сравнение просадок XTLT.TO и XEI.TO

Максимальная просадка XTLT.TO за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLT.TO и XEI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLT.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-45.51%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-2.24%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-9.92%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

0.00%

-9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-5.05%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

0.66%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XTLT.TO и XEI.TO

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что XTLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLT.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.89%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

6.03%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

7.24%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

11.24%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

16.01%

-1.85%

Сравнение комиссий XTLT.TO и XEI.TO

XTLT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTLT.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность XTLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности XEI.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.53%4.39%5.56%5.08%4.78%3.65%5.13%4.71%5.53%4.37%4.51%5.75%
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF		4.95%4.60%4.17%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTLT.TO and XEI.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTLT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTLT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.

XTLT.TO is categorized as Government Bonds, while XEI.TO is Canada Equities. XTLT.TO tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. Their fees differ too: 0.18% for XTLT.TO and 0.22% for XEI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTLT.TO и XEI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор