PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTL с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTL с FBMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTL (SPDR S&P Telecom ETF) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both Communications Equities funds. Over the past 10 years, XTL returned 16.51%/yr vs 17.12%/yr for FBMPX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTL charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности XTL и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 56.08%, что значительно выше, чем у FBMPX с доходностью 9.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XTL имеют среднегодовую доходность 16.51%, а акции FBMPX немного впереди с 17.12%.

XTL

1 день
-3.76%
1 месяц
5.66%
С начала года
56.08%
6 месяцев
62.03%
1 год
130.19%
3 года*
48.87%
5 лет*
19.82%
10 лет*
16.51%

FBMPX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.67%
1 год
40.01%
3 года*
34.39%
5 лет*
14.32%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTL и FBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		56.08%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		9.44%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%

Correlation

The correlation between XTL and FBMPX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.62

The correlation between XTL and FBMPX shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTL и FBMPX

Секторы
XTL
FBMPX

Технологии

61.4%
13.1%

Коммуникационные услуги

36.1%
83.1%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XTL
61.4%
FBMPX
13.1%

Коммуникационные услуги

XTL
36.1%
FBMPX
83.1%

Недвижимость

XTL
2.6%
FBMPX

-

Сырьевые материалы

XTL

-

FBMPX

-

Потребительский циклический сектор

XTL

-

FBMPX
2.8%

Потребительский защитный сектор

XTL

-

FBMPX

-

Энергетика

XTL

-

FBMPX

-

Финансовые услуги

XTL

-

FBMPX

-

Здравоохранение

XTL

-

FBMPX
0.7%

Промышленность

XTL

-

FBMPX
0.3%

Коммунальные услуги

XTL

-

FBMPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Telecom ETF

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX

Доходность на риск

XTL vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTLFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.51
2.08

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.87
2.84

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.36

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

2.34

+6.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.85

8.87

+31.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTL vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 4.51, что выше коэффициента Шарпа FBMPX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTLFBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51

2.08

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XTL и FBMPX

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-61.77%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-16.90%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-23.20%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-47.42%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-47.42%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-3.54%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-10.63%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.46%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и FBMPX

SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

4.81%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

13.91%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

19.03%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

23.26%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

21.97%

+1.56%

Сравнение комиссий XTL и FBMPX

XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и FBMPX

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FBMPX в 12.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.24%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.83%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

XTL and FBMPX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (8.96%) compared to FBMPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, XTL dropped -37.01% vs FBMPX's -61.77%.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTL и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор