PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJL с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJL с XDSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, XTJL returned 14.67%/yr vs 15.08%/yr for XDSQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XTJL и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.01%
С начала года
5.38%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.58%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJL и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.38%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-16.78%6.37%

Correlation

The correlation between XTJL and XDSQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.94

The correlation between XTJL and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTJL и XDSQ

Секторы
XTJL
XDSQ

Технологии

36.2%
35.7%

Финансовые услуги

11.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XTJL
36.2%
XDSQ
35.7%

Финансовые услуги

XTJL
11.9%
XDSQ
11.6%

Коммуникационные услуги

XTJL
10.9%
XDSQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

XTJL
10.1%
XDSQ
10.2%

Здравоохранение

XTJL
8.4%
XDSQ
8.5%

Промышленность

XTJL
8.1%
XDSQ
8.3%

Потребительский защитный сектор

XTJL
4.9%
XDSQ
4.9%

Энергетика

XTJL
3.5%
XDSQ
3.5%

Коммунальные услуги

XTJL
2.3%
XDSQ
2.4%

Недвижимость

XTJL
1.9%
XDSQ
1.9%

Сырьевые материалы

XTJL
1.8%
XDSQ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

XTJL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJLXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.53

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.11

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.68

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.30

8.02

+9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJL vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJLXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.53

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XTJL и XDSQ

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJLXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-26.06%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-9.60%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

-19.15%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.96%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.01%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и XDSQ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 0.31%, в то время как у Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJLXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.53%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

8.39%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

10.54%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.27%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

15.09%

+0.12%

Сравнение комиссий XTJL и XDSQ

И XTJL, и XDSQ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и XDSQ

Ни XTJL, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XTJL and XDSQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XDSQ has higher volatility (0.53%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, XTJL dropped -23.24% vs XDSQ's -26.06%.

On 3-year performance, XDSQ leads with 15.08% vs 14.67% for XTJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XDSQ has performed better with a 15.08% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL and XDSQ have the same expense ratio: 0.79% per year.

XTJL and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJL и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор