PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJL с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJL с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, XTJL returned 14.67%/yr vs 17.88%/yr for XDQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XTJL и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.01%
С начала года
5.38%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.58%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJL и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.38%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%10.05%

Correlation

The correlation between XTJL and XDQQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.89

The correlation between XTJL and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTJL и XDQQ

Секторы
XTJL
XDQQ

Технологии

36.2%
50.7%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
5.1%

Промышленность

8.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.7%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

XTJL
36.2%
XDQQ
50.7%

Финансовые услуги

XTJL
11.9%
XDQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

XTJL
10.9%
XDQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

XTJL
10.1%
XDQQ
12.5%

Здравоохранение

XTJL
8.4%
XDQQ
5.1%

Промышленность

XTJL
8.1%
XDQQ
3.3%

Потребительский защитный сектор

XTJL
4.9%
XDQQ
8.7%

Энергетика

XTJL
3.5%
XDQQ
0.7%

Коммунальные услуги

XTJL
2.3%
XDQQ
1.6%

Недвижимость

XTJL
1.9%
XDQQ
0.1%

Сырьевые материалы

XTJL
1.8%
XDQQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

XTJL vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJLXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.25

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.72

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.46

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.30

6.63

+10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJL vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJLXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.25

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XTJL и XDQQ

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJLXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-35.63%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-11.84%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

-23.17%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-10.83%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.60%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и XDQQ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 0.31%, в то время как у Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJLXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.36%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

11.10%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

13.80%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

19.80%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

19.65%

-4.44%

Сравнение комиссий XTJL и XDQQ

И XTJL, и XDQQ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и XDQQ

Ни XTJL, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTJL and XDQQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDQQ has higher volatility (0.36%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, XTJL dropped -23.24% vs XDQQ's -35.63%.

On 3-year performance, XDQQ leads with 17.88% vs 14.67% for XTJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XDQQ has performed better with a 17.88% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL and XDQQ have the same expense ratio: 0.79% per year.

XTJL and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJL и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор