PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

XTJA и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и GMAR

2026 (YTD)202520242023
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-2.78%13.86%15.25%16.55%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

XTJA

1 день
0.91%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.32%
1 год
14.17%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с APRDXTJA с APRWXTJA с CAOSXTJA с FFTYXTJA с TLTW
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий XTJA и GMAR

XTJA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

Доходность на риск

XTJA vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.46

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.14

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.84

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

11.96

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.46

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.71

-1.39

Корреляция

Корреляция между XTJA и GMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и GMAR

Ни XTJA, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTJA и GMAR

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJAGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-9.11%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-6.85%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

0.00%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-0.57%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.05%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и GMAR

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJAGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.22%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

2.87%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

8.50%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

6.96%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

6.96%

+9.35%