PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJA с GMAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTJA (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XTJA returned 14.43%/yr vs 12.07%/yr for GMAR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XTJA charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.

Доходность

Сравнение доходности XTJA и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 7.34%.

XTJA

1 день
-1.13%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.70%
1 год
18.46%
3 года*
14.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
-0.67%
1 месяц
0.35%
С начала года
7.34%
6 месяцев
8.09%
1 год
14.73%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJA и GMAR

2026 (YTD)202520242023
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		6.17%13.86%15.25%16.55%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		7.34%9.29%12.14%11.95%

Correlation

The correlation between XTJA and GMAR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.84

The correlation between XTJA and GMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTJA и GMAR

Секторы
XTJA
GMAR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XTJA
36.2%
GMAR
36.2%

Финансовые услуги

XTJA
11.9%
GMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

XTJA
10.9%
GMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

XTJA
10.1%
GMAR
10.1%

Здравоохранение

XTJA
8.4%
GMAR
8.4%

Промышленность

XTJA
8.1%
GMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

XTJA
4.9%
GMAR
4.9%

Энергетика

XTJA
3.5%
GMAR
3.5%

Коммунальные услуги

XTJA
2.3%
GMAR
2.3%

Недвижимость

XTJA
1.9%
GMAR
1.9%

Сырьевые материалы

XTJA
1.8%
GMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с APRWXTJA с AAPRXTJA с APRDXTJA с AJANXTJA с BUFFXTJA с JULQ
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GAPRGMAR с CAOSGMAR с GJUNGMAR с BSTPGMAR с GMAY

Доходность на риск

XTJA vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAGMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.74

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
6.11

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.95

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

8.25

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

56.64

-43.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.74

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.88

-1.44

Просадки

Сравнение просадок XTJA и GMAR

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и GMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJAGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-9.11%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-1.79%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-9.11%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.67%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-0.54%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.26%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и GMAR

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJAGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.92%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

3.07%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

3.97%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

6.84%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

6.84%

+9.22%

Сравнение комиссий XTJA и GMAR

XTJA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и GMAR

Ни XTJA, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTJA and GMAR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTJA has higher volatility (1.67%) compared to GMAR (0.92%). In terms of maximum drawdown, XTJA dropped -26.17% vs GMAR's -9.11%.

On 3-year performance, XTJA leads with 14.43% vs 12.07% for GMAR. On fees, XTJA is cheaper at 0.79% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJA has performed better with a 14.43% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJA is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.

XTJA and GMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for XTJA and 0.85% for GMAR.

GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJA и GMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор