PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с APRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJA с APRJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTJA (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, XTJA returned 14.43%/yr vs 6.14%/yr for APRJ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XTJA и APRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у APRJ с доходностью 2.89%.

XTJA

1 день
-1.13%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.70%
1 год
18.46%
3 года*
14.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRJ

1 день
-0.40%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.27%
1 год
6.72%
3 года*
6.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJA и APRJ

2026 (YTD)202520242023
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		6.17%13.86%15.25%12.52%
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		2.89%5.71%6.24%5.38%

Correlation

The correlation between XTJA and APRJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.53

The correlation between XTJA and APRJ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTJA и APRJ

Секторы
XTJA
APRJ

Технологии

36.2%
33.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

XTJA
36.2%
APRJ
33.6%

Финансовые услуги

XTJA
11.9%
APRJ
12.4%

Коммуникационные услуги

XTJA
10.9%
APRJ
10.5%

Потребительский циклический сектор

XTJA
10.1%
APRJ
10.0%

Здравоохранение

XTJA
8.4%
APRJ
9.5%

Промышленность

XTJA
8.1%
APRJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

XTJA
4.9%
APRJ
5.3%

Энергетика

XTJA
3.5%
APRJ
4.0%

Коммунальные услуги

XTJA
2.3%
APRJ
2.5%

Недвижимость

XTJA
1.9%
APRJ
2.0%

Сырьевые материалы

XTJA
1.8%
APRJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с APRWXTJA с AAPRXTJA с APRDXTJA с CAOSXTJA с AJANXTJA с BUFF
Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с OCTQAPRJ с EOCTAPRJ с UAUG

Доходность на риск

XTJA vs. APRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c APRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAAPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
4.34

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
8.13

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

2.11

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

16.96

-14.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

94.78

-81.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. APRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа APRJ равного 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и APRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAAPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

4.34

-2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.77

-1.33

Просадки

Сравнение просадок XTJA и APRJ

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и APRJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJAAPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-4.68%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-0.40%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-4.68%

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.40%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-0.12%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.07%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и APRJ

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJAAPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.64%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

1.22%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

1.56%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

3.64%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

3.64%

+12.42%

Сравнение комиссий XTJA и APRJ

И XTJA, и APRJ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и APRJ

XTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.

ПозицияTTM202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.28%5.46%5.88%4.88%
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTJA and APRJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTJA has higher volatility (1.67%) compared to APRJ (0.64%). In terms of maximum drawdown, XTJA dropped -26.17% vs APRJ's -4.68%.

On 3-year performance, XTJA leads with 14.43% vs 6.14% for APRJ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJA has performed better with a 14.43% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJA and APRJ have the same expense ratio: 0.79% per year.

APRJ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.00% for XTJA.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJA и APRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор