PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTIP.DE с IUST.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTIP.DE с IUST.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE).

XTIP.DE и IUST.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTIP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. IUST.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTIP.DE и IUST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTIP.DE и IUST.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C		1.64%-5.01%7.81%0.02%-6.46%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.55%-4.87%7.83%-0.00%-6.47%

Доходность по периодам

С начала года, XTIP.DE показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у IUST.DE с доходностью 1.55%.

XTIP.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.33%
1 год
-4.60%
3 года*
0.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUST.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.33%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.36%
1 год
-4.48%
3 года*
0.88%
5 лет*
1.56%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XTIP.DE:
XTIP.DE с XDWH.DEXTIP.DE с XGII.DEXTIP.DE с IBCI.DEXTIP.DE с IS3V.DEXTIP.DE с IUS5.DEXTIP.DE с XGIU.DEXTIP.DE с TIUP.DE
Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с TIP

Сравнение комиссий XTIP.DE и IUST.DE

XTIP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUST.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XTIP.DE vs. IUST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTIP.DE
Ранг доходности на риск XTIP.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTIP.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTIP.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTIP.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTIP.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTIP.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTIP.DE c IUST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTIP.DEIUST.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

-0.55

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

-0.66

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.91

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.50

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-0.78

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTIP.DE vs. IUST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTIP.DE на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUST.DE равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTIP.DE и IUST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTIP.DEIUST.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.43

-0.53

Корреляция

Корреляция между XTIP.DE и IUST.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTIP.DE и IUST.DE

Ни XTIP.DE, ни IUST.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTIP.DE и IUST.DE

Максимальная просадка XTIP.DE за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки IUST.DE в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIP.DE и IUST.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XTIP.DEIUST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-19.93%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-7.81%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-8.96%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-6.83%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

4.74%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XTIP.DE и IUST.DE

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) имеют волатильность 2.31% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTIP.DEIUST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.36%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

4.14%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

8.15%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

8.32%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

8.04%

-0.32%