PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTIP.DE с IS3V.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTIP.DE с IS3V.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE).

XTIP.DE и IS3V.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTIP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. IS3V.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 27 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTIP.DE и IS3V.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTIP.DE и IS3V.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C		1.64%-5.01%7.81%0.02%-6.46%
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.59%2.39%-2.15%1.88%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, XTIP.DE показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у IS3V.DE с доходностью 0.59%.

XTIP.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.33%
1 год
-4.60%
3 года*
0.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3V.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
1.09%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с XTIP.DE:
XTIP.DE с XDWH.DEXTIP.DE с XGII.DEXTIP.DE с IBCI.DEXTIP.DE с IUS5.DEXTIP.DE с XGIU.DEXTIP.DE с TIUP.DEXTIP.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с IS3V.DE:
IS3V.DE с AGGU.LIS3V.DE с IBCI.DEIS3V.DE с IUS5.DEIS3V.DE с XGIU.DEIS3V.DE с LYQ7.DEIS3V.DE с EUNL.DEIS3V.DE с EUNA.DE

Сравнение комиссий XTIP.DE и IS3V.DE

XTIP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS3V.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XTIP.DE vs. IS3V.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTIP.DE
Ранг доходности на риск XTIP.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTIP.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTIP.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTIP.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTIP.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTIP.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
IS3V.DE
Ранг доходности на риск IS3V.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3V.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3V.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3V.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3V.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3V.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTIP.DE c IS3V.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTIP.DEIS3V.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.19

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

0.30

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.46

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

1.28

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTIP.DE vs. IS3V.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTIP.DE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа IS3V.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTIP.DE и IS3V.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTIP.DEIS3V.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.19

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.21

+0.11

Корреляция

Корреляция между XTIP.DE и IS3V.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTIP.DE и IS3V.DE

Ни XTIP.DE, ни IS3V.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTIP.DE и IS3V.DE

Максимальная просадка XTIP.DE за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки IS3V.DE в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIP.DE и IS3V.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XTIP.DEIS3V.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-24.54%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-3.39%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-18.53%

+11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-13.33%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.21%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XTIP.DE и IS3V.DE

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что XTIP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3V.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTIP.DEIS3V.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.19%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

3.57%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

5.60%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

7.78%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

7.42%

+0.30%