PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTIP.DE с IBCI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTIP.DE с IBCI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE).

XTIP.DE и IBCI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTIP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. IBCI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTIP.DE и IBCI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTIP.DE и IBCI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C		1.64%-5.01%7.81%0.02%-6.46%
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		1.89%0.81%-0.17%5.41%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, XTIP.DE показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у IBCI.DE с доходностью 1.89%.

XTIP.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.33%
1 год
-4.60%
3 года*
0.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBCI.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.38%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.86%
1 год
3.47%
3 года*
1.57%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XTIP.DE:
XTIP.DE с XDWH.DEXTIP.DE с XGII.DEXTIP.DE с IS3V.DEXTIP.DE с IUS5.DEXTIP.DE с XGIU.DEXTIP.DE с TIUP.DEXTIP.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с AHYH.DEIBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с BNDIBCI.DE с TI5G.LIBCI.DE с TP05.LIBCI.DE с LYQ7.DE

Сравнение комиссий XTIP.DE и IBCI.DE

XTIP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBCI.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XTIP.DE vs. IBCI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTIP.DE
Ранг доходности на риск XTIP.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTIP.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTIP.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTIP.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTIP.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTIP.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTIP.DE c IBCI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTIP.DEIBCI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.94

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

1.34

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.16

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.67

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

4.09

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTIP.DE vs. IBCI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTIP.DE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа IBCI.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTIP.DE и IBCI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTIP.DEIBCI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.94

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.25

-0.34

Корреляция

Корреляция между XTIP.DE и IBCI.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTIP.DE и IBCI.DE

Ни XTIP.DE, ни IBCI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTIP.DE и IBCI.DE

Максимальная просадка XTIP.DE за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки IBCI.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIP.DE и IBCI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XTIP.DEIBCI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-16.37%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-1.87%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.69%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-4.93%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

0.77%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XTIP.DE и IBCI.DE

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что XTIP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTIP.DEIBCI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

1.78%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

2.50%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

3.70%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

6.82%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

6.14%

+1.58%