Сравнение XTIP.DE с IUS5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE).
XTIP.DE и IUS5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTIP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. IUS5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTIP.DE и IUS5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTIP.DE и IUS5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTIP.DE Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 1.64% | -5.01% | 7.81% | 0.02% | -6.46% |
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.38% | -3.37% | 2.59% | 1.53% | -3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, XTIP.DE показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у IUS5.DE с доходностью 1.38%.
XTIP.DE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- -4.60%
- 3 года*
- 0.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS5.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- -0.16%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 0.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTIP.DE и IUS5.DE
XTIP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUS5.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTIP.DE vs. IUS5.DE — Ранг доходности на риск
XTIP.DE
IUS5.DE
Сравнение XTIP.DE c IUS5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTIP.DE | IUS5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.37 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | -0.42 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.31 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.58 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTIP.DE | IUS5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.42 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между XTIP.DE и IUS5.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTIP.DE и IUS5.DE
Ни XTIP.DE, ни IUS5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XTIP.DE и IUS5.DE
Максимальная просадка XTIP.DE за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки IUS5.DE в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIP.DE и IUS5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTIP.DE | IUS5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -22.31% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -5.62% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -18.06% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -7.34% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.92% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTIP.DE и IUS5.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что XTIP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTIP.DE | IUS5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.13% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 3.30% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 6.63% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.72% | 8.56% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 7.94% | -0.22% |