PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTIP.DE с IUS5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTIP.DE и IUS5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTIP.DE и IUS5.DE


2026 (YTD)2025202420232022
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C
1.64%-5.01%7.81%0.02%-6.46%
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
1.38%-3.37%2.59%1.53%-3.15%

Доходность по периодам

С начала года, XTIP.DE показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у IUS5.DE с доходностью 1.38%.


XTIP.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.33%
1 год
-4.60%
3 года*
0.86%
5 лет*
10 лет*

IUS5.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.78%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.08%
1 год
-2.46%
3 года*
-0.16%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
0.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XTIP.DE и IUS5.DE

XTIP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUS5.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XTIP.DE vs. IUS5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTIP.DE
Ранг доходности на риск XTIP.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTIP.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTIP.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTIP.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTIP.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTIP.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина

IUS5.DE
Ранг доходности на риск IUS5.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS5.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS5.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS5.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS5.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS5.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTIP.DE c IUS5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTIP.DEIUS5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

-0.37

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

-0.42

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.31

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-0.58

-0.22

XTIP.DE vs. IUS5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTIP.DE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа IUS5.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTIP.DE и IUS5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTIP.DEIUS5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.42

-0.52

Корреляция

Корреляция между XTIP.DE и IUS5.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTIP.DE и IUS5.DE

Ни XTIP.DE, ни IUS5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTIP.DE и IUS5.DE

Максимальная просадка XTIP.DE за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки IUS5.DE в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIP.DE и IUS5.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


XTIP.DEIUS5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-22.31%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-5.62%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-18.06%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-7.34%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.92%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XTIP.DE и IUS5.DE

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что XTIP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTIP.DEIUS5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.13%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

3.30%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

6.63%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

8.56%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

7.94%

-0.22%