PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTIP.DE с DBZB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTIP.DE с DBZB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTIP.DE (Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C) and DBZB.DE (Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged) are both exchange-traded funds - XTIP.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while DBZB.DE is a Global Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XTIP.DE returned 1.04%/yr vs 0.76%/yr for DBZB.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XTIP.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for DBZB.DE.

Доходность

Сравнение доходности XTIP.DE и DBZB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTIP.DE показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у DBZB.DE с доходностью -0.71%.

XTIP.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.69%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.26%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBZB.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.77%
1 год
-0.07%
3 года*
0.76%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
-0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTIP.DE и DBZB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C		2.69%-5.01%7.81%0.02%-6.46%
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.71%1.28%-0.41%3.56%0.43%

Correlation

The correlation between XTIP.DE and DBZB.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.27

The correlation between XTIP.DE and DBZB.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с XTIP.DE:
XTIP.DE с IBCI.DEXTIP.DE с XGIU.DEXTIP.DE с TIUP.DEXTIP.DE с IUS5.DEXTIP.DE с IS3V.DEXTIP.DE с XGII.DEXTIP.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с DBZB.DE:
DBZB.DE с EUNA.DEDBZB.DE с IS0Z.DEDBZB.DE с VUSA.DEDBZB.DE с VWRL.LDBZB.DE с VWCE.DEDBZB.DE с FBNDDBZB.DE с IEI

Доходность на риск

XTIP.DE vs. DBZB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTIP.DE
Ранг доходности на риск XTIP.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTIP.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DBZB.DE
Ранг доходности на риск DBZB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTIP.DE c DBZB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTIP.DEDBZB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.01

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.01

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.01

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

-0.04

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTIP.DE vs. DBZB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTIP.DE на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа DBZB.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTIP.DE и DBZB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTIP.DEDBZB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.22

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XTIP.DE и DBZB.DE

Максимальная просадка XTIP.DE за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки DBZB.DE в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIP.DE и DBZB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTIP.DEDBZB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-21.88%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-3.52%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.79%

-5.14%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-16.44%

+10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.97%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.26%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XTIP.DE и DBZB.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) составляет 1.05%, в то время как у Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что XTIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTIP.DEDBZB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.48%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

3.06%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

3.86%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

5.37%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

4.74%

+2.86%

Сравнение комиссий XTIP.DE и DBZB.DE

XTIP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBZB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTIP.DE и DBZB.DE

Ни XTIP.DE, ни DBZB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTIP.DE and DBZB.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTIP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTIP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for DBZB.DE.

XTIP.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DBZB.DE is Global Bonds. XTIP.DE tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while DBZB.DE tracks FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.07% for XTIP.DE and 0.25% for DBZB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTIP.DE и DBZB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор