PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTAP с VFQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).

XTAP и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XTAP и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTAP и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		-1.89%10.24%12.93%22.48%-15.74%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.55%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.10%
1 год
13.14%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMOVFQY с SCHD

Сравнение комиссий XTAP и VFQY

XTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Доходность на риск

XTAP vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPVFQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.68

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.09

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.06

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

4.37

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VFQY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.68

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между XTAP и VFQY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и VFQY

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20252024202320222021202020192018
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.20%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Просадки

Сравнение просадок XTAP и VFQY

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и VFQY.

Загрузка...

Показатели просадок

XTAPVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-37.41%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.84%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.40%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-6.80%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.12%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и VFQY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 0.99%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTAPVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

4.69%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

10.36%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

19.54%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

18.39%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

21.02%

-6.42%