Сравнение XTAP с YCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и ProShares UltraShort Yen (YCS).
XTAP и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности XTAP и YCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTAP и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.09% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 6.99% |
Доходность по периодам
С начала года, XTAP показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 4.09%.
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTAP и YCS
XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Доходность на риск
XTAP vs. YCS — Ранг доходности на риск
XTAP
YCS
Сравнение XTAP c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTAP | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.36 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.18 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.67 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 4.52 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTAP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.32 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между XTAP и YCS составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTAP и YCS
Ни XTAP, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XTAP и YCS
Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и YCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTAP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -49.56% | +27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.07% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.87% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -20.12% | +16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 4.45% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTAP и YCS
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 0.77%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTAP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 4.81% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 12.33% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 20.84% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 20.93% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 19.23% | -4.63% |