PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с SDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTAP с SDP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and SDP (ProShares UltraShort Utilities) are both Leveraged Equities funds. XTAP is actively managed, while SDP is passively managed. Over the past 5 years, XTAP returned 10.65%/yr vs -18.29%/yr for SDP. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. XTAP charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SDP.

Доходность

Сравнение доходности XTAP и SDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у SDP с доходностью -12.29%.

XTAP

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.17%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.37%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

SDP

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-12.43%
1 год
-20.05%
3 года*
-21.12%
5 лет*
-18.29%
10 лет*
-20.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTAP и SDP

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.29%17.58%14.26%23.46%-14.68%12.26%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-12.29%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-26.62%

Correlation

The correlation between XTAP and SDP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.35

Over the past year, the inverse relationship between XTAP and SDP has weakened: their correlation has moved from -0.35 to -0.15, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

ProShares UltraShort Utilities

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с SPXLXTAP с TQQQ
Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XDQQSDP с XLUSDP с BRKWSDP с IFED

Доходность на риск

XTAP vs. SDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c SDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTAPSDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
-0.68

+4.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.76
-0.90

+7.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

0.91

+1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.34

-0.72

+12.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

62.48

-1.18

+63.66

XTAP vs. SDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа SDP равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и SDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTAP и SDP

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки SDP в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и SDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAPSDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-99.56%

+77.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-28.09%

+26.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-66.17%

+54.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-66.55%

+44.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-99.52%

+98.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-82.15%

+78.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

16.96%

-16.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и SDP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 2.05%, в то время как у ProShares UltraShort Utilities (SDP) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAPSDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

10.60%

-8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

23.45%

-19.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

29.51%

-24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

34.35%

-19.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

37.56%

-23.20%

Сравнение комиссий XTAP и SDP

XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SDP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и SDP

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDP
ProShares UltraShort Utilities		4.17%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTAP and SDP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.60%) compared to XTAP (2.05%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs SDP's -99.56%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.65% vs -18.29% for SDP. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.65% return vs -18.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 0.95% for SDP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTAP и SDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор