Сравнение XTAP с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
XTAP и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XTAP и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTAP и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 23.37% |
Доходность по периодам
С начала года, XTAP показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTAP и PDBC
XTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
XTAP vs. PDBC — Ранг доходности на риск
XTAP
PDBC
Сравнение XTAP c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTAP | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.72 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.31 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.04 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 7.48 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTAP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.72 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.22 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между XTAP и PDBC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTAP и PDBC
XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок XTAP и PDBC
Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTAP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -49.52% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.07% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -23.53% | +19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 4.50% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTAP и PDBC
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 0.77%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTAP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 8.15% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 13.88% | -11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 18.72% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.92% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.69% | -3.09% |