Сравнение XTAP с LABD
XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds. XTAP is actively managed, while LABD is passively managed. Over the past 5 years, XTAP returned 10.86%/yr vs -46.79%/yr for LABD. Their -0.51 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XTAP charges 0.79%/yr vs 1.06%/yr for LABD.
Доходность
Сравнение доходности XTAP и LABD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTAP показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -60.35%.
XTAP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.68%
LABD
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 12.40%
- 6 месяцев
- -55.84%
- С начала года
- -60.35%
- 1 год
- -86.72%
- 3 года*
- -60.93%
- 5 лет*
- -46.79%
- 10 лет*
- -56.70%
- Всё время*
- -55.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.82M | $104.27M | $92.27M | |
| $38.30K | $26.56K | $25.98K |
Сравнение доходности по годам XTAP и LABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 13.57% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 12.26% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -60.35% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 18.40% |
Correlation
The correlation between XTAP and LABD is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.51 |
The correlation between XTAP and LABD shifts across timeframes, from -0.52 (5 years) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTAP vs. LABD — Ранг доходности на риск
XTAP
LABD
Сравнение XTAP c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTAP | LABD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 0.71 | +1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.44 | -0.97 | +12.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.57 | -1.28 | +59.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTAP и LABD
Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки LABD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и LABD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTAP | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -100.00% | +77.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -89.59% | +87.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | -97.43% | +85.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -99.04% | +76.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.99% | +99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -91.09% | +87.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 67.70% | -67.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTAP и LABD
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 1.64%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 24.48%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTAP | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 24.48% | -22.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 65.79% | -61.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 80.68% | -75.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 96.73% | -82.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 95.77% | -81.55% |
Сравнение комиссий XTAP и LABD
XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTAP и LABD
XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.92% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTAP and LABD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (24.48%) compared to XTAP (1.64%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs LABD's -100.00%.
On 5-year performance, XTAP leads with 10.86% vs -46.79% for LABD. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.86% return vs -46.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.92%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 1.06% for LABD.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTAP и LABD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор