PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с LABD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTAP с LABD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds. XTAP is actively managed, while LABD is passively managed. Over the past 5 years, XTAP returned 10.99%/yr vs -41.45%/yr for LABD. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. XTAP charges 0.79%/yr vs 1.06%/yr for LABD.

Доходность

Сравнение доходности XTAP и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -29.83%.

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTAP и LABD

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%21.59%

Correlation

The correlation between XTAP and LABD is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.52

The correlation between XTAP and LABD has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.43 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS
Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD

Доходность на риск

XTAP vs. LABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPLABDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.50
-1.06

+5.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.78
-2.22

+10.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.22

0.75

+1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.82

-0.97

+15.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.70

-1.31

+80.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. LABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 4.50, что выше коэффициента Шарпа LABD равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPLABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50

-1.06

+5.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.43

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.54

+1.35

Просадки

Сравнение просадок XTAP и LABD

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и LABD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAPLABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-99.99%

+77.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-83.21%

+81.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-95.31%

+83.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-98.24%

+76.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-99.99%

+99.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-90.92%

+87.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

61.36%

-61.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и LABD

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 1.10%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 27.46%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAPLABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

27.46%

-26.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

61.67%

-58.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

75.77%

-71.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

96.26%

-81.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

95.93%

-81.52%

Сравнение комиссий XTAP и LABD

XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и LABD

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTAP and LABD have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs LABD's -99.99%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.99% vs -41.45% for LABD. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.99% return vs -41.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 1.06% for LABD.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTAP и LABD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор