Сравнение XTAP с LABD
XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds. XTAP is actively managed, while LABD is passively managed. Over the past 5 years, XTAP returned 10.92%/yr vs -47.09%/yr for LABD. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. XTAP charges 0.79%/yr vs 1.06%/yr for LABD.
Доходность
Сравнение доходности XTAP и LABD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTAP показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -58.72%.
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
Сравнение доходности по годам XTAP и LABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 12.26% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 18.40% |
Correlation
The correlation between XTAP and LABD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.51 |
The correlation between XTAP and LABD shifts across timeframes, from -0.52 (5 years) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTAP vs. LABD — Ранг доходности на риск
XTAP
LABD
Сравнение XTAP c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTAP | LABD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 0.72 | +1.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.94 | -0.96 | +11.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.97 | -1.33 | +59.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTAP и LABD
Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки LABD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и LABD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTAP | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -100.00% | +77.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -89.59% | +87.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | -97.43% | +85.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -99.04% | +76.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -99.99% | +99.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -91.04% | +87.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 64.54% | -64.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTAP и LABD
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 1.48%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 25.77%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTAP | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 25.77% | -24.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 65.70% | -61.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 79.35% | -74.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 96.77% | -82.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 95.75% | -81.47% |
Сравнение комиссий XTAP и LABD
XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTAP и LABD
XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTAP and LABD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs LABD's -100.00%.
On 5-year performance, XTAP leads with 10.92% vs -47.09% for LABD. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.92% return vs -47.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 1.06% for LABD.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTAP и LABD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор