PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с HQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTAP с HQU.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while HQU.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past 5 years, XTAP returned 10.99%/yr vs 20.61%/yr for HQU.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности XTAP и HQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XTAP торгуется в USD, в то время как HQU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HQU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у HQU.TO с доходностью 40.12%.

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

HQU.TO

1 день
0.91%
1 месяц
20.11%
С начала года
40.12%
6 месяцев
37.41%
1 год
79.74%
3 года*
45.52%
5 лет*
20.61%
10 лет*
32.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTAP и HQU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		40.12%32.84%28.95%118.87%-64.29%44.26%

Correlation

The correlation between XTAP and HQU.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.84

The correlation between XTAP and HQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTAP и HQU.TO

Секторы
XTAP
HQU.TO

Технологии

33.6%
52.7%

Финансовые услуги

12.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
14.3%

Здравоохранение

9.5%
5.0%

Промышленность

8.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.5%

Энергетика

4.0%
0.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.2%

Недвижимость

2.0%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.3%

Технологии

XTAP
33.6%
HQU.TO
52.7%

Финансовые услуги

XTAP
12.2%
HQU.TO
0.5%

Коммуникационные услуги

XTAP
10.5%
HQU.TO
15.2%

Потребительский циклический сектор

XTAP
10.0%
HQU.TO
14.3%

Здравоохранение

XTAP
9.5%
HQU.TO
5.0%

Промышленность

XTAP
8.5%
HQU.TO
3.5%

Потребительский защитный сектор

XTAP
5.3%
HQU.TO
5.5%

Энергетика

XTAP
4.0%
HQU.TO
0.6%

Коммунальные услуги

XTAP
2.6%
HQU.TO
1.2%

Недвижимость

XTAP
2.0%
HQU.TO
0.2%

Сырьевые материалы

XTAP
1.9%
HQU.TO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS
Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с LYMZ.DEHQU.TO с PQAPHQU.TO с IFEDHQU.TO с LYY8.DEHQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с BRKWHQU.TO с QBUF

Доходность на риск

XTAP vs. HQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c HQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPHQU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.50
2.51

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.78
3.01

+4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.22

1.39

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.82

3.23

+11.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.70

11.74

+66.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. HQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 4.50, что выше коэффициента Шарпа HQU.TO равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и HQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPHQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50

2.51

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.43

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.18

+0.63

Просадки

Сравнение просадок XTAP и HQU.TO

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки HQU.TO в -76.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и HQU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAPHQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-76.46%

+54.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-25.71%

+24.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-43.07%

+31.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-67.30%

+45.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-33.28%

+29.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

7.05%

-6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и HQU.TO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 1.10%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAPHQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

9.47%

-8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

25.41%

-22.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

33.14%

-28.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

47.79%

-33.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

47.66%

-33.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и HQU.TO

Ни XTAP, ни HQU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTAP and HQU.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTAP is categorized as Leveraged Equities, while HQU.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTAP и HQU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор