PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTAP с GDMA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).

XTAP и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XTAP и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTAP и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.56%25.29%7.44%1.72%-2.08%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMA

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.27%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.64%
1 год
30.39%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD

Сравнение комиссий XTAP и GDMA

XTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.

XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Доходность на риск

XTAP vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.52

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.29

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.72

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

14.01

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.52

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.85

-0.16

Корреляция

Корреляция между XTAP и GDMA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и GDMA

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

TTM2025202420232022202120202019
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Просадки

Сравнение просадок XTAP и GDMA

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и GDMA.

Загрузка...

Показатели просадок

XTAPGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-16.66%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-6.44%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.06%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.78%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.17%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и GDMA

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 0.77%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTAPGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

4.01%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

9.88%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

12.12%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

9.44%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

10.82%

+3.78%