PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTAP с FTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).

XTAP и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XTAP и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTAP и FTGC

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		25.41%14.61%9.96%-5.36%17.36%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 25.41%.

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGC

1 день
0.53%
1 месяц
14.11%
С начала года
25.41%
6 месяцев
30.43%
1 год
34.03%
3 года*
15.69%
5 лет*
15.71%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Сравнение комиссий XTAP и FTGC

XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

XTAP vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.05

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.67

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.39

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

10.79

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.05

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.23

+0.45

Корреляция

Корреляция между XTAP и FTGC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и FTGC

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%.

TTM202520242023202220212020201920182017
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.29%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок XTAP и FTGC

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и FTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

XTAPFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-59.47%

+37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-10.36%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-27.79%

+24.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.25%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и FTGC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 0.77%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTAPFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

6.58%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

12.86%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

16.72%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.94%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

14.69%

-0.09%